BaselⅡ 渐近单风险因子模型的局限性及其修正.pdfVIP

银行业研究 Basel Ⅱ渐近单风险因子模型的 局限性及其修正 王力伟 刘红梅 蒋 勇 内容摘要 本次国际金融危机暴露出现行金融监管体制的不足 从微观审慎角度对 ： ， 渐近单风险因子模型内在的原理及其局限性进行重新审视非常必要 本文简要回顾 Basel Ⅱ 。 了 模型的原理 深入剖析了该模型的适用性和局限性 并对可能的修正进行了探 ， ， ASRF 讨 模型存在着低估潜在信用风险的可能性 在某些情况下可能对银行管理产生误 。 ASRF