格兰杰因果关系检验课件教案.pptVIP

* * 格兰杰因果关系检验Granger Test of Causality 1、原理 自回归分布滞后模型揭示：某变量的变化受其自身及其他变量过去行为的影响。 当两个变量在时间上有先导——滞后关系时，可以从统计上考察这种关系是单向的还是双向。 如果主要是一个变量过去的行为在影响另一个变量的当前行为，存在单向关系； 如果双方的过去行为在相互影响着对方的当前行为，存在双向关系。 向量自回归分布滞后模型可以用于变量间关系的检验。 2、格兰杰因果关系检验 X对Y有单向影响：α整体不为零，而λ整体为零； Y对X有单向影响：λ整体不为零，而α 整体为零； Y与X间存在双向影响：α和λ整体不为零； Y与X间不存在影响：α和λ整体为零。 格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的。如: 如果FF?(m,n-k) ，则拒绝原假设。 如果FF?(m,n-k) ，则不拒绝原假设。 如果FF?(m,n-k) ，则不拒绝原假设。 如果FF?(m,n-k) ，则拒绝原假设。 格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。 一般首先以模型随机误差项不存在序列相关为标准选取滞后期，然后进行因果关系检验。 3、例 检验1978~2006年间实际可支配收入（X）与居民实际消费总支出(Y)之间的因果关系。 数据 选择Granger检验 选择检验的序列