基于价格传递的汇率波动对出口的影响.pdfVIP

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2017-09-14 发布于湖北
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第43卷第3期中国料弩艘求大誊辱旅 V01．43，No．3 OF 201 JoURNALUNIVERSJTYOFSClENCEANDT臣CHNoUOGYOFCHlNA 013 3年3月 Mar．2 文章编号：0253—2778(2013)03—0206—06 基于价格传递的汇率波动对出口的影响王相宁，王动 (qu国科学技术大学统计与金融系，安徽合肥230026) 摘要：建立了；F-率波动经由商品价格变化影响出口贸易量的非均衡计量模型，并使用SV-GED模型测算了人民币汇率的波动性．研究结果表明：人民币汇率的波动率同价格之间存在明显的正相关关系，从而供给过剩时，汇率波动率的增大制约着出口的增加；反之需求旺盛时，；r-率波动率的增大会对出口起到促进的作用；汇率的可预期波动率对于出口价格的影响是显著的，非预期波动率偏差对于出口价格的影响是不显著的；同时，进口方的收入水平、出口方的投资水平对出口有促进作用；而世界经济危机的发生，对出口起到明显的阻碍作用．关键词：非均衡计量模型；SV_GED模型；非预期汇率波动率；价格传递中图分类号：F830．91 文献标识码：A XurLThe ofthe rate on basedonthe 引用格式：WangXiangning，Wangimpact exchangevolatilityexport price of ofScienceand of China，2013，43(3)：206—211． pass—through[J]．JournalUniversity Technology 王相宁，王训．基于价格传递的汇率波动对出I=I的影响EJ]．中国科学技术大学学报，2013，43(3)： 206211． The ofthe rate on impact exchangevolatilityexport basedonthe pricepass—through WANG Xun Xiangning，WANG Statisticsand Scienceand 230026 (Departmentof China) Finance，Universityof TechnologyofChina，Hefei econometricmodel Abstract：A wasestablishedinwhichtheeffectof rate non-equilibrium exchange on istransmittedthe of the of volatilityexports was