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《金融数学》教学大纲 课程编号： 课程名称：金融数学 学分：2 课内学时： 54 教学对象：本科生 教师简介： 方先明，博士，副教授，长期致力于金融数学、金融投资以及国际金融等领域的教学与 研究。在国内外学术期刊发表学术论文40 篇。 联系方式： 电 话：025 （O ）； E-mail: fxmfxm@ 主 页：/faculty.php/146 课程简介及目标 金融数学是利用数学工具研究金融问题，通过理论分析、数学建模、数值计算等定 量分析，以求找到金融行为内生规律的一门课程。主要内容包括金融数学的基本理论和 基本知识，各种数学方法和模型在金融学中的应用，不确定情形下的效用函数、投资者 行为、证券投资组合的选择、金融风险测度、汇率分析等。通过该课程的学习，使学生 能理解金融数学的基本概念，掌握基本理论和主要方法，并具备一定的解决实际问题的 能力，为后续课程的学习打下坚实基础。 本课程的教学目标为： 1.金融数学基础，对微积分、线性代数以及随机过程在数理金融中的应用有一个初 步的了解与把握。（学习目标 5） 2.离散情形下的股票期权价格计算，全面理解与把握欧式期权、美式期权以及一系 列奇异期权的二叉树定价机理，并掌握离散情形下的风险对冲策略。（学习目标6） 3.连续时间状态下的期权定价，理解 B-S 期权定价模型的前提，以及该模型的推证 过程，特别是要掌握连续时间状态下的风险对冲机理。（学习目标 6） 4. 实际金融市场中的资产定价与风险对冲，理解现实金融市场中风险资产的定 价过程，以及金融资产的交易机制，学会如何在现实背景中进行风险管理。 （学习目标 4） 课程内容与学时分配 周次 授课内容 课程议题 金融与金融数学；金融数学的发展历程； 第一周  导论 金融数学的结构框架 第二周  金融数学基础 微积分在数理金融中的应用；利息理论 线性代数在数理金融中的应用；约束优化 第三周  金融数学基础 问题 随机过程在数理金融中的应用；金融资产 第四周  金融数学基础 价格特性；投资风险与收益 第五周  资产组合复制和套利 衍生产品定价的三种方法；博弈论法 第六周  资产组合复制和套利 资产组合复制法；概率论法 股票价格模型；欧式看涨期权定价； 第七周  股票期权价格二叉树模型 美式期权定价 敲出期权定价；回望期权定价 第八周  股票期权价格二叉树模型 实证数据下二叉树模型分析； 第九周  股票期权价格二叉树模型 N 期二叉树模型的定价和对冲风险 第十周  B-S期权定价模型 期权价格的构成；布朗运动 第十一 伊滕过程和伊滕引理 ；  B-S期权定价模型 周