西北地区城市商业银行效率分析——基于DEA和Malmquist指数法的实证研究.pdfVIP

2012年 5月 宁夏社会科学 No．3．May．2012 第3期 (总第 172期 SocialSciencesinNingxia Gen．No．172 西北地区城市商业银行效率分析 — — 基于DEA和Malmquist指数法的实证研究 潘 秀，王 雷 (兰州商学院 金融学院，甘肃 兰州 730080) 摘要：本文运用DEA方法，对2008—2009年西北地区3家比较具有代表性的城市商业银行——西安银 行、宁夏银行、兰州银行的效率进行分析，并通过 Malmquist指数对银行效率进行分解研究。结果表明，西安 银行和宁夏银行均为有效单位 ，兰州银行为非DEA有效，其整体状况不佳；2008—2009年，3家城市商业银行 全要素生产率下降明显，其中宁夏银行下降幅度最小；从 Malmquist指数构成项来看，技术变化指数的变动最 为显著，但整体技术表现为退步。 关键词：城市商业银行；效率评价；DEA；Malmquist指数 中图分类号：F830．2 文献标志码：A 文章编号：1002—0292(2012)03—0044—06 经过十余年的发展，城市商业银行已成为我国银行业的重要组成部分。但是，随着我国银行业改革 开放的推进，银行业竞争的日趋激烈，城市商业银行面临着提高综合竞争力以获得可持续发展的问题。 特别是地处欠发达地区的西北五省城市商业银行，由于其组建的特殊背景和地域经济特点，在经营和管 理中暴露了一系列问题，已经严重制约了其进一步稳健发展和参与当今激烈竞争的能力。银行效率是 银行综合竞争力的集中体现，也是当前最具综合性的业绩评价指标。对西北地区城市商业银行的效率 进行评价，有助于各行经营管理者，明确 自身在国内外银行业中所处的地位以及与其他银行之间的差 距 ，有针对性地改善经营和管理，提高综合竞争力，实现可持续发展。 一 、 相关文献综述 关于银行效率的评价方法 由最初的财务指标分析方法，发展到前沿分析方法。Alhadeff(1954)最早 运用财务比例分析法探讨了美国加州210家银行 1938～1950年的效率问题。但财务指标法不能全面 反映银行的整体效率，目前应用较少 。20世纪9O年代以来，更多的研究集中在银行的生产效率方面， 多采用前沿分析方法，主要包括参数方法和非参数方法两大类。参数方法主要有随机前沿方法(SFA)、 自由分布方法(DFA)和厚前沿方法(TFA)；非参数方法主要有数据包络分析方法(DEA)和无界分析方 法(FDH)。Mester(1996)将产出质量和产出风险纳人银行效率的测度中，利用随机前沿分析方法计算 出美国214家银行 1991—1992年的效率，发现样本银行总体上效率不高。JoseM．Pastor(1999)运用数 据包络分析法测算了西班牙 1993～1995年银行的效率值，得出西班牙银行业的技术无效更多地来 自于 规模无效。Isik和Hassan(2002)运用DEA模型测算了土耳其银行业 1988～1996年的效率，结果表明 收稿 日期：2012—03—19 作者简介：潘 秀(1979一)，男，山东章丘人，兰州商学院金融学院讲师，硕士，金融学院金融系主任，主要研究方向 为商业银行经营与风险管理；王 雷(1981一)，男，安徽宿州人，兰州商学院金融学院硕士，助教 ，主要研 究方 向为公司金融。 一 44 — 土耳其银行业的成本效率低主要是由于技术效率水平较低。 国内学者研究商业银行的效率问题主要是2000年以后，对城市商业银行效率的研究则更晚。宁 熙、蒋科瑛(2004)基于城市商业银行经营的 “三性”和本地经营的限制，较为系统地给出了城市商业银 行效率的评价原则与评价标准，并以杭州市商业银行为例，提出了城市商业银行提升经营绩效的对策， 研究的不足是只对单一家银行近三年的效率变化进行了研究。高丽峰、朱洪贵 (2008)根据商业银行的 财务报表数据，分别计算出52家城市商业银行在 2005年和 2006年的经济增加值 (EVA)总量，以此来 衡量我国城市商业银行创造价值的能力，结果表明2005—200