基于非线性时间序列的预测模型检验与优化的研究.pdfVIP

第 12期 电 子 学 报 Vo1．36 No．12 2008年 l2月 ACIAELE( ONICA SINICA Dec． 砌 基于非线性时间序列的预测模型检验与优化的研究 单 伟，何 群 (燕山大学 电气工程学院，河北秦皇岛066OO4) 摘 要： 模型的适用性检验和参数优化是系统建模的最关键环节，对于预测模型的适用性检验，常采用残差方 差图、最小信息准则和AIC准则等方法，存在计算量大、准确性低、模型不唯一等缺点．本文给出采用 自相关系数和偏 自相关系数的拖尾先对ARIMA模型检验，再对其进行 F适用性检验，克服了由于观测样本的长度是有限的，偏相关的 估计存在误差，拖尾时不能为ARMA定阶的缺陷，并采用具有超线性收敛性等诸多优点的变尺度法对模型参数进行了 优化，得到了较为精确的、单一AIRMA模型，该方法可应用于网络流量模型的适用性检验和模型优化，为网络流量的 预测、异常检测和服务器负载预测的应用奠定了坚实的基础． 关键词： 非线性；时间序列；适用性检验；自回归求和滑动平均模型 中图分类号： TP393 文献标识码： A 文章编号： 0372．2112(2008)12—2485—05 ResearchoftheOptimizingandTestingofForecastingModel BasedontheNon．1inearTimeSeries SHANWei，HEQun (Electric西 Col~e，YamhanUniversity，Qinhuangdao，HebeiO66OO4，China) Abstract： Theadaptabilitytestingofmodelandtheoptimizationofmodelparamemrarethemostcriticalpartin system modeling．Residualvarianceplot．minimulTlinformationcriteriaandAIC criteriaareusuallyadoptedintheadaptabilitytestingof forecastingmodel，whichnicludesdisadvnatagesofbigamountofcalculating，low veracitynadmodelisnothteonly．Toadopthte trailnigofauto-correlationcoefficientsandparaalcorrelationcoefficientstotesthteARMA modelnadhtenthroughhteFadaptabili— tytesting，htedisadvnatagesthattheobservationsamplelengthislimited，estimationofhtepartialcorrelationhas errornadARMA modelordercallnotbedeterminedwhentrailinghavebeenovercome，nadhtenoptimizedhtemodelparametersbymeal~ofscale transformationwhichhavemanyoftheadvnatagessuchas ultra-linearconvergenceandSOon，htushtehaploidARMA modelwiht higherveracityCna begainde ，whichisaconvincingmehtod ofnetworktraf~cmodeladaptabilitytestingnadmodeloptimiznignad establis