风险度量的主要模型及其评述.pdfVIP

维普资讯 第5卷 第3期 南 京 审计 学 院 学 报 Vo】．【5，NO．3 2008年 8月 JournalofNanjingAuditUniversity Aug．，2008 风险度量的主要模型及其评述 张 维 (南京审计学院 金融学院，江苏 南京 210029) [摘 要]风险度量是风险管理的前提 ，但 由于风险本身的复杂性，风险度量 的研究一直是学术界探讨 的难题 。 本文对投资风险度量、信用风险度量和保险风险度量 的三类模型的理论依据 、技术基础和适用性等方面进行 了评 述 ，为风 险管理 的相关研 究工作提供 了一定 的线索。 [关键词]风险理论 ；风险度量；风险度量模型 [中图分类号-]F840 [文献标识码]A [文章编号-11672—8750(2008)03—0013—04 风险的客观存在使人类社会一直处于风险探索