关于GI／G／1／∞排队系统的平稳等待时间分布的局部尾等价式.pdfVIP

维普资讯 ■●■●■■■●●●■■■■●■●■●■■■■■●■■_ 讥嘲 数学物理学报 关于G，／G／1／∞排队系统的平稳等待 时间分布的局部尾等价式 江涛 (南京财经大学金融学院 南京 210003) 摘要：关于GI／G／1／。。排队系统的平稳等待时间分布 ，已有许多经典的结果描述了其尾分布 ()一1 W()的等价极限情况．该文结合一些保险与金融领域重要的风险变量，研究了关于 分布 的各种局部尾等价式问题． 关键词：次指数族；GI／G／1／。e排队系统；(局部)尾等价式；平衡分布． MR(2000)主题分类：60G50；62E20 中图分类号：0211．6 文献标识码：A 文章编号：1003—3998(2004)06—752一O6 1 引言 通篇，我们约定对一个以(一CXD，。。)为支撑集且具有0 IF(t)dt。。的分布 J 0 r 函数F，它的积尾函数为F()一IF(t)dt， ≥0，平衡分布为 J 0 1 F (z)一— F ()， ≥ 0． Y~1 本文所有的极限过程(除非特别注明)均指的是 一。。． 为一切在正半轴上局部有界的慢 变函数全体． 考虑GIIGI1／。。排队系统，其服务时间{Z，志≥1}构成一列具有共同的分布函数B和有 限期望1／的i．i．d．非负随机变量列，时间间隔{，志≥1}亦构成一列具有共同的分布函数G 的i．i．d．非负随机变量列，且与{Z，志≥1)独立．当间隔时间 服从指数分布时称上述系统 为M／G／1／。。排队系统．令i．i．d．的独立差序列 X 一Z 一 ， k≥ 1， (1) 具有共同的分布函数 ，期望为一oo％m％0．记 S 一X1+ … +X ， M —maxS， W()一P(M ≤ )． 那么W(工)是该排队系统的平稳等待时间分布．参见文献[13]． 最近有一些文献研究了上述排队系统的平稳等待时间的局部分布 (，z+2]一W (z)一 ( +2)， 收稿 日期：2002—05一l6；修订 日期：2003—09—30 E—mail：jtao@263．net．cn 基金项 目：国家统计科学研究计划项目(LX0317)和国家自然科学基金项 目资助 维普资讯 No．6 江涛：关于G ／G／1／。。排队系统的平稳等待时间分布的局部尾等价式 753 请参阅[3，10，11]．特别是ElO]以破产概率的方式证明了在M／G／I／。。排队系统下，如果服 务时间Z满足一定的重尾条件，则对任何 0，成立 (，+]～斋百( (2) 本文继续研究了GI／G／I／。。排队系统下的平衡等待时间分布的局部尾等价式问题．我们分 析了一些重要的次指数分布，然后根据它们各 自的特点给出了 的形式各异的局部尾等