基于鞅方法的连续时间复合二项风险模型破产问题分析.pdfVIP

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2017-09-11 发布于重庆
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基于鞅方法的连续时间复合二项风险模型破产问题分析.pdf

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第 31 卷第3 期天津工业大学学报 Vol.31 No.3 圆园12 年6 月韵哉砸晕粤蕴韵云栽陨粤晕陨晕孕韵蕴再栽耘悦匀晕陨悦哉晕陨灾耘砸杂陨栽再 June 2012 于鞅方法的连续时间复合二项风险模型破产问题分析 1 2 1 张毅，谢宁，王姗姗，， 1. 天津工业大学理学院天津 300387 ；2. 天津科技大学理学院天津 300222）：，摘要为离散时间复合二项模型的连续化版本连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型. 先将风，（，险模型纳入PDMP 框架，借助广义生成算子理论推导出模型期望折扣罚函数满足的脉冲）积分微分方程并对初始准备金为整数的情形给出其满足的迭代公式，最后得到模型破产概率满足的表达式. ：；期望折扣罚函数；破产概率关键词广义生成算子：：：中图分类号 O211.6 文献标志码 A 文章编号远苑原园圆源载圆园12）园3原园园86原园3 Analysis of problem of a ruin on continuous-time compound binomial model based on approach of martingal 1 2 1 ZHANG Yi ，XIE Ning ，WANG Shan-shan 1. School of Science ，Tianj in Polytechnic University ，Tianj in 300387，China ；2. School of Science ，Tianj in University of Science and Technology ，Tianji n 300222 ，China） Abstract ：The continuous-time compound binomial model is the continuous-time version of the compound binomial model. Firstly 袁 the risk model is set in the framework of PDMP袁 and the extended generator technique of PDMP is ap鄄 plied to the continuous-time risk model 袁then an 渊impulse冤 integral-differential equation for the expected value is derived 袁and a recursive equation for the ruin probability is obtained