广义单指标混合模型的方差成分检验分析.pdfVIP

摘要 摘要 在一般的回归分析中，观测值独立、方差齐性往往是作为进一步统计推断的 基本假设。在广义参数和非参数模型中，虽然不存在方差齐性检验问题，但是方 差成分的检验问题仍是研究者们关心的对象。本文利用P．样条的方法来研究广 义单指标混合模型的方差成分检验问题。 从这个思想出发，第二章简单介绍P一样条的估计方法以及节点的选择和相 应的惩罚似然函数，并简单介绍了所用的Score统计量的一般形式。在此基础上， 我们得到了检验广义单指标模型离差参数是否为常数的Score统计量。并通过计 算机模拟，证实了其有效性和可操作性。 由于除去离差参数可能造成偏离差的情况外，随机效应也是造成模型偏离 差现象的一个重要原因。并且在离散指数分布族中，由于离差参数恒为1，不存 在离差参数偏离的问题。但此时仍存在随机效应造成偏离差的可能性。基于这一 思想，第三章推导得到了检验广义单指标混合模型是否存在由随机效应引起的 偏大离差问题的Score检验统计量。同样给出计算机模拟，证实了文中所提出方 法的可行性和有效性，推广和发展了先前的研究工作。 关键词：广义单指标模型，偏大离差，P一样条，Score检验，随机效应。 Y1 Abstract assumethe 8ndh伊 Inthe iscommonto independence regressionanaly8is，it and p盯锄etricnon- oftheobservation generalized moscedasticity responses．In 0fthemodel· needtotes乞thehomoscedasticity i8no par锄etricmodels，there attractsresearehers’inter． onthev耐ance many test However．the components n妇ed indeX for single ests．Inthis component generaliZed paper，the、瞰iance estimation． basisofPenalized modelsistestedonthe Spline of es． theintroduction this P-spline B蠲edon