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第 四 讲 从 随 机 变 量 到 随 机 过 程4.1 从 随 机 变 量 到 随 机 过 程 4.1.1 随 机 过 程 的 定 义 随 某 些 参 量 变 化 的 随 机 变 量 称 为 随 机 函 数 。 通 常 将 以 时 间 为 参 量 的 随 机 函 数 称 为 随 机 过 程 , 也 称 为 随 机 信 号 。 自 然 界 中 变 化 的 过 程 可 分 为 两 大 类 : 确 定 性 过 程 和 随 机 过 程确 定 性 过 程 : 就 是 事 物 的 变 化 过 程 可 以 用 一 个 ( 或 几 个 ) 时 间t 的 确 定 的 函 数 来 描 绘 。随 机 过 程 : 就 是 事 物 变 化 的 过 程 不 能 用 一 个 ( 或 几 个 ) 时 间t 的 确 定 的 函 数 来 加 以 描 述 。随 机 过 程 的 定 义 : 定 义1 : 设 随 机 试 验 的 样 本 空 间 为 Se , 对 于 空 间 的 每 一 个 样 本 , i eS 总 有 i 一 个 时 间 函 数Xt, e 与 之 对 应 i tT 对 于 空 间 的 所 有 样 本 , 可 有 一 族 eS 时 间 函 数Xt,e 与 其 对 应 , 这 族 时 间 函 数 称 为 随 机 过 程 , 简 记 为Xt 。定 义2 : 设 有 一 个 过 程Xt , 若 对 于 每 一 个 固 定 的 时 刻t j1,2,… ,Xt 是 一 j j 个 随 机 变 量 , 则 称Xt 为 随 机 过 程 。4.1.2 随 机 过 程 的 分 类 1 按 照 时 间 和 状 态 是 连 续 还 是 离 散 来 分 类 : 连 续 型 随 机 过 程 随 机 过 程Xt 对 于 任 意 时 刻 , Xt i tT 都 是 连 续 型 随 机 变 量 , 即 时 间 i 和 状 态 都 是 连 续 的 情 况 , 称 这 类 随 机 过 程 为 连 续 型 随 机 过 程 。? 连 续 随 机 序 列 随 机 过 程Xt 在 任 一 离 散 时 刻 的 状 态 是 连 续 型 随 机 变 量 , 即 时 间 是 离 散 的 , 状 态 是 连 续 的 情 况 , 称 这 类 随 机 过 程 为 连 续 随 机 序 列 。? 离 散 随 机 过 程 tT i 随 机 过 程Xt 对 于 任 意 时 刻 , Xt i 都 是 离 散 型 随 机 变 量 , 即 时 间 是 连 续 的 , 状 态 是 离 散 的 情 况 。? 离 散 随 机 序 列 对 应 于 时 间 和 状 态 都 是 离 散 的 情 况 , 即 随 机 数 字 信 号 。2 按 照 随 机 过 程 的 分 布 函 数 ( 或 概 率 密 度 ) 的 不 同 特 性 进 行 分 类 按 照 这 种 分 类 法 , 最 重 要 的 就 是 平 稳 随 机 过 程 , 其 次 是 马 尔 可 夫 过 程 等 等 。4.2 随 机 过 程 的 统 计 特 性 4.2.1 随 机 过 程 的 概 率 分 布 1. 一 维 概 率 分 布 对 于 任 意 的 时 刻t ,Xt 是 一 个 随 机 变 量 , 设x 为 任 意 实 数 , 定 义 F x , t P X t x X 为 随 机 过 程Xt 的 一 维 分 布 函 数 。F x , t 若的 一 阶 偏 导 数 存 在 , 则 X 定 义F x , t X f x , t Xx 为 随 机 过 程Xt 的 一 维 概 率 密 度 。随 机 过 程 一 维 分 布 的 性 质 : 0F x , t 1 X F ? , t 0 X F ? , t 1 X x F x , t f u , t d u X X? f x , t d x1 X2. 二 维 概 率 分 布 和n 维 概 率 分 布 对 于 随 机 过 程Xt , 在 任 意 两 个 时 刻t 和 1 t 可 得 到 两 个 随 机 变 量Xt 和Xt , 可 2 1 2 构 成 二 维 随 机 变 量Xt ,Xt , 它 的 二 1 2 维 分 布 函 数 F x , x ; t , t X 1 2 1 2 P X t x , X t x 1 1 2 2 称 为 随 机 过 程Xt 的 二 维 概 率 分 布 函 数 。F x , x ; t , t 若 对x ,x 的 偏 导 数 X 1 2 1 2 1 2 存 在 , 则 定 义 2F x , x ; t , t X 1 2 1 2 f x , x ; t , t X 1 2 1 2xx 1 2 为 随 机 过 程Xt 的 二 维