保险金融中的计数过程的若干渐近性.pdfVIP

苏州大学 硕士学位论文 保险金融中的计数过程的若干渐近性 姓名：周海阳 申请学位级别：硕士 专业：概率论与数理统计 指导教师：王岳宝 提 要 y$65t56 and 正如Embrechts，Kliippelberg 陵数学中的面包和黄油”．而与随机和密切福关的是更新计数过程和其镌计 数过程．在现行僳险金融理论中，入{fj往往假设构成计数过程的随梳变量独 立阊分布．这一假设在许多场合下是合理的，并盥取得了颇为藏满的结果． 但在更多的场合中，构成计数过程的随机变量宋必稿互独立．而在各种福依 关系审，负稻协(NA)和正褶协(PA)是颇为常见的关系，这方新的研究和连 用也楚颇有价值的．本文的第二章证睛了NA剜和PA捌构成的更新计数过 程的Wald不等式