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负安全负荷下的风险过程 陈松斌 南开大学数学科学学院 2003年5月10 摘 要 长期以来大家对风险过程的研究多局限在正安全负荷的情形下， 而对负安全负荷风险过程研究很少，H.Schmidli(1995)一文指出在正安 全负荷风险过程的问题可以转化到负安全负荷下可以使问题简化，这说 明负安全负荷风险过程也有其重要的研究价值.本文应用R.A.Donev的 “HittingProbabilitiesforSpectrallyPositiveLevyProcesses，一文中谱正 Levy过程与其相关谱正Levy过程的对应关系，得到负安全负荷风险过 程和其相关风险过程的直接联系，而其相关风险过程在一定的概率测度 下是一个正安全负荷风险过程，从而利用已有的正安全负荷下风险过程 的结果首次导出负安全负荷风险过程的破产时，破产瞬间前后的余额三 者的联合分布的密度函数，以及破产后余额首次恢复到零以上的时间的 分布函数，并给出了破产前索赔发生次数和破产后余额过程恢复到零以 上经过的索赔