具有两类索赔的风险模型.pdfVIP

摘 要 本文主要研究具有两类索赔的风险模型.考虑了两种模型，一种是索赔由齐次 Poisson过程和更新过程引起，另一种是累积索赔由复合Poisson过程和Gamma过 程引起.对第一种模型，由于盈余过程本身不是马氏过程，通过增补变量的办法构造 一个与余额过程相关的向量过程，利用向量过程的齐次马氏性从而找到指数软，另外 由于向量过程属于逐段决定马氏过程(PDMP)，借助于DassiosEmbrechts(1989) 的讨论，利用PDMP和秧的理论方法导出了该模型无限时间和有限时间破产概率 的指数上界.对第二种模型，利用Gamma过程可以视为复合Poisson过程的极限 这一性质，将问题转化为讨论索赔由两个独立Poisson计数过程引起的风险模型， 利用处理古典风险模型的方法，同样可以得到分别由Poisson过程的索赔引起的和 由Gamma过程引起的破产概率的Lundberg近似.文章最后给出了个体索赔量分 布为指数分布的数值例子. 关被词:累积索赔，齐次Poisson过程，更新过程，Gamma过程，马氏过程， 逐段决定马氏过程，无穷小算子，指数秧，谱负Levy过程，更新定理，破产概率， Lundberg近似