Lévy测度方法在破产问题中的应用.pdfVIP

中文摘要 任石 摘 3丈 从Lundberg的研究开始，风险论发展至今己有一个世纪的历史。风险论是用 以设计、管理与规范一个风险企业的诸多相关思想的综合。一个具有风险的企 业是以这样的事实为其特征的，即在其正常运作的某些会计核算周期内，开销 也许会超出收入。尽管我们一直把保险公司视为风险企业的主要例子，但稍作 修正，此理论也许可用来理解其它类型的操作。作为保险精算数学的一部分， 风险理论主要处理保险事务中的随机风险模型，讨论其在有限时间内的生存概 率以及最终破产概率等问题。 本文围绕连续时间的经典复合Poisson风险模型，对破产时刻、破产前损失 及破产时损失的之间联合分布进行再讨论。尽管这一课题已被众多著名学者所 研究，并已得到一些结果。但他们所用的方法与讨论的模型相关，刁;能直接运 用到更广泛的模型中。从随机过程的角度，由于连续时间风险理论中讨论的许 多模型是带跳的Levy过程，可以将一些关于Levy过程的结果自然地应用到破产 相关问题的讨论 本文就此提出，利用Levy过程的Levy测度进行计算这些破产问题。破产