离散风险模型破产概率及若干大偏差结果.docVIP

安徽大学 硕士学位论文 离散风险模型的破产概率及若干大偏差结果 姓名：赵朋 申请学位级别：硕士 专业：概率论与数理统计 指导教师：孔繁超 摘要 摘要 风险理论模型，是保险精算数学中重要的研究内容，在国外已经有上百年的研 究历史．经典风险理论，主要处理保险事务中的随机风险模型，讨论模型在有限时 间内的生存概率以及最终破产概率等问题．模型依时间分为连续时间模型和离散时 间模型；连续时间模型有许多文献进行了研究，众所周知的结果Ｌｕｎｄｂｅｒｇ不等式和  Ｇｒａｍ  ｅ－Ｌｕｎｄｂｅｒｇ近似公式．后来Ｆｅｌｌｅｒ，Ｇｅｒｂｅｒ和Ｇｏｒｄｏｎ Ｅ．Ｗｉｌｌｍｏｔ运用随机过程  的理论方法，取得了很多更好的结果，而对离散时间模型研究的比较少．即使有些文 献研究，也大都集中在完全离散复合二项风险模型，例如Ｇｏｒｄｏｎ Ｅ．ＷｉＵｍｏｔ［１】研究了 有限时间内的生存概率，在我国成世学和伍彪【２１研究了生存到固定时刻ｎ（ｎ＞ｏ）、  并且在此时刻ｎ的盈余为某数ｚ０  ２  ０）的概率，而对于一般情形的复合二项风险  模型则很少有文献研究．柳向东【３】运用随机过程理论证明了：两类离散的风险模 型的等价性．本文就在此基础上研究一般情形的复合二项风险模型，双二项风险模 型，保费收取次数为负二项随机序列的复合二项风险模型，复合负二项风险模型， 双负二项风险模型；首先考察了它们的一些性质，以及当初始资本ｐ≥０时的破产 概率的一些公式．并且对某些模型我们得到了若干大偏差结果． Ｉ 摘要 本文共分三章： 第一章预备知识 第二章离散风险模型的研究 第三章若干大偏差结果 关键词：风险模型，破产概率，重尾分布，大偏差  ＡＢＳＴＲＡＣＴ ＡＢＳＴＲＡＣＴ  Ｒｉｓｋ ｔｈｅｏｒｙ ｍｏｄｅｌ ｉｓ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｒｅｓｅａｒｃｈ  ｃｏｎｔｅｎｔ  ｏｆ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ａｃｔｕａｒｉａｌ ｍａｔｈ－ ｅｍａｔｉｃｓ ａｎｄ ｈａｓ ａｌｒｅａｄｙ ｈｕｎｄｒｅｄ ｙｅａｒｓ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｈｉｓｔｏｒｙ ｉｎ ａｂｒｏａｄ．Ｃｌａｓｓｉｃａｌ ｒｉｓｋ ｔｈｅｏｒｙ ｍｏｄｅｌ ｍａｉｎｌｙ ｈａｎｄｌｅｓ ｒａｎｄｏｍ ｒｉｓｋ ｍｏｄｅｌ ｉｎ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｂｕｓｉｎｅｓｓ．Ｔｈｅ ｍｏｄｅｌ ｄｉｓｃｕｓｓｅｓ ｓｕｒｖｉｖａｌ ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ ａｎｄ ｕｌｔｉｍａｔｅ ｒｕｉｎ ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ ｗｉｔｈｉｎ ｌｉｍｉｔｅｄ ｔｉｍｅ．Ｉｔ ｄｉｖｉｄｅｓ ｉｎｔｏ ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ ｔｉｍｅ ｍｏｄｅｌ ａｎｄ  ｓｃａｔｔｅｒｅｄ ｔｉｍｅ ｍｏｄｅｌ．Ｗｅ ｋｎｏｗ，ｍａｎｙ ｄｏｅ－ ｕｍｅｎｔｓ ｈａｖｅ ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｄ ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ ｔｉｍｅ ｍｏｄｅｌ，ｆｏｒ ｅｘａｍｐｌｅ Ｌｕｎｄｂｅｒｇ ｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ ａｎｄ Ｇｒａｍ ｅ－Ｌｕｎｄｂｅｒｇ ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅ ｆｏｒｍｎｌａ．Ｔｈｅｎ，ＦｅＵｅｒ、 Ｇｅｒｂｅｒ ａｎｄ Ｇｏｒｄｏｎ Ｅ．Ｗｉｌｌｍｏｔ ｏｂｔａｉｎｅｄ ｍａｎｙ ｂｅｔｔｅｒ ｒｅｓｕｌｔｓ ｂｙ ｕｓｉｎｇ ｒａｎｄｏｍ ｐｒｏｃｅｓｓ ｔｈｅｏｒｙ ｍｅｔｈｏｄ，Ｂｕｔ ｔｈｅｙ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｓｃａｔｔｅｒｅｄ ｔｉｍｅ ｍｏｄｅｌ ｆｅｗｅｒ．Ｔｈｏｕｇｈ ｓｏｍｅ ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ ｈａｖｅ ｒｅｓｅａｒｃｈｅｄ， ｔｈｅｙ ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅ ｉｎ ｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙ ｓｃａｔｔｅｒｅｄ ｃｏｍｐｏｕｎｄ ｂｉｎｏｍｉａｌ ｒｉｓｋ ｍｏｄｅｌ．Ｆｏｒ  ｅｘ－  ａｍｐｌｅ，Ｇｏｒｄｏｎ Ｅ．ＷｉＵｍｏｔ［１１ ｒｅｓｅａｒｃｈｅｓ ｓｕｒｖｉｖａｌ ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ ｗｉｔｈｉｎ ｌｉｍｉｔｅｄ ｔｉｍｅ．Ｉｎ Ｃｈｉｎａ，Ｃｈｅｎｇ Ｓｈｉｘｕｅ ａｎｄ Ｗｕ Ｂｉａｏ［２】ｒｅｓｅａｒｃｈ ａ缸ｅｄ ｓｕｒｖｉｖａｌ ｔｉｍｅ ｎ（ｎ＞ｏ），ａｎｄ  ｇｉｖｅ  ａ ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ ｔｈａｔ ｓｕｒｐｌｕｓ ｉｓ ｚ＠≥０）ａｔ ｔｉｍｅ ｎ．Ｂｕｔ ｆｅｗｅｒ ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｃｏｍｍｏｎｌｙ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ ｃｏｍｐｏｕｎｄ ｂｉｎｏｍｉａｌ ｒｉｓｋ ｍｏｄｅｌ．Ｌｉｕ Ｘｉａｎｇｄｏｎｇｆ３Ｊ ｂｙ ｒａｎｄｏｍ ｐｒｏｃｅｓｓ ｐｒｏｖｅｓ：Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｃｅ ｏｆ ｔｗｏ ｄｉｓｃｒｅｔｅ ｒｉｓｋ ｍｏｄｅｌ．Ｉｎ ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ，ｂａｓｅｄ  ｏｎ ｔｈａｔ ｗｅ ｒｅｓｅａｒｃｈ：ｃｏｍｍｏｎｌｙ