黑龙江省城市商业银行风险早期预警相关问题研究.docVIP

国内图书分类号：F321.31 国际图书分类号：336.712 工商管理硕士学位论文 黑龙江省城市商业银行 风险早期预警相关问题研究 硕 士 研究生：刘学魁 导 师：王雪峰 教授 申 请 学 位：工商管理硕士 所 在 单 位：黑龙江银监局 答 辩 日 期：2010 年 9 月 25 日 授予学位单位：哈尔滨工业大学 Classified Index:F321.31 U.D.C: 336.712 Dissertation for the Degree of MBA THE EARLY RISK WARNING RESEARCH OF HEILONGJIANG CITY COMMERCIAL BANK  Candidate: Supervisor: Academic Degree Applied for: Affiliation : Date of Oral Examination: Degree- Offering -University:  LiuXuekui Prof. WangXuefeng… MBA CBRC Heilongjiang Office Sept.25th,2010 Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 摘要 近年来，黑龙江省城市商业银行资产快速增长，利润逐年增加，为全省经 济发展做出了很大贡献。但同时，伴随城市风险资产的快速扩张，其不良贷款 高企、资产回报率低下、风险防范与化解机制缺失等问题和风险也引起了监管 部门的高度关注。全球金融危机的实践证明：风险的预测、预防比危机真实发 生后的处理更为经济和有效，金融监管的工作重心也应从事后救助转为事前预 防。因此，如何建立并运用科学而适用的风险预警系统，及早揭示和及时化解 城市商业银行粗放或脆弱增长中的潜在风险，成为监管部门必须研究和解决的 重要课题。 本文从银行风险预警的研究背景、目的和意义入手，对国内外银行风险早 期预警的研究现状做了详细介绍；结合国内外忽视风险预警而导致银行破产的 典型案例，对银行风险预警的作用进行论述，具体有改进监管方式、促进银行 稳健运营、提高流动性以及预示清偿性风险等。同时，介绍了 FR 概率等模型 和信号分析理论等三种风险预警主要理论以及以信号法与参数法为主的预警方 法。其后，本文结合黑龙江省城市商业银行的具体经营情况，从监管部门和城 市商业银行自身两个角度对风险预警现状进行描述，指出忽视风险预警可能给 城市商业银行带来的信用、操作、流动性等方面风险，以及城市商业银行当前 存在的预警理念陈旧、手段落后、指标瑕疵、数据欠缺、定性指标难量化、预 警结果难反馈、专业人才难培养等具体问题。在此基础上，本文作者综合运用 管理、金融、统计等学科知识，采用理论和实证并重、定性与定量结合的方 式，就如何建立科学的风险预警系统展开研究，提出相应建议和对策，具体 有：制定科学实用的预警指标及警戒值、引入适用的预警方法、开发计算机程 序、建立沟通反馈渠道并拓宽风险预警领域等。最后，结合工作实际，本文作 者对黑龙江省城市商业银行 2007－2008 年的风险状况进行了模拟实证分析。  关键词 -I-  城市商业银行；金融危机；风险预警；预警系统 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 Abstract In recent years, owing to a rapid growth and increasing profit, Heilongjiang city commercial banks have made a large contribution to the economy. At the same time, with the rapid expansion of risk assets, the situation of more bad credit assets low returns and risk-prevention-mechanism missing draws extensive concern from the regulatory authority. Global financial crisis have proved that the forecast and prevention against risk of crisis is more effective and economic than dealing it after the crisis, the key point of financial supervision should turn from after-helping to early-preventio