计量经济学 8.2 随机时间序列模型.pptVIP

计量经济学 §8.2 随机时间序列分析模型Stochastic Time Serial Model 一、时间序列模型概述 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验 说明 严格从理论体系讲，本节内容属于时间序列分析，但不属于我们所定义的狭义的计量经济学。 本节内容一般不纳入计量经济学的课堂教学内容，供没有学习过应用数理统计或者经济预测课程的同学自学。 课件只提供一个简单的思路。 一、时间序列模型概述 1、时间序列模型 两类时间序列模型 时间序列结构模型：通过协整分析，建立反映不同时间序列之间结构关系的模型，揭示了不同时间序列在每个时点上都存在的结构关系。 随机时间序列模型：揭示时间序列不同时点观测值之间的关系，也称为无条件预测模型。 随机性时间序列模型包括：AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)。 随机性时间序列模型并不属于现代计量经济学。 2、随机时间序列模型的适用性 用于无条件预测 结构模型用于预测的条件：建立正确的结构模型，给定外生变量的预测值。 无条件预测模型的优点。 结构模型的简化形式 结构模型经常可以通过约化和简化，变换为随及时间序列模型。 二、随机时间序列模型的平稳性条件 1、AR(p)模型的平稳性条件 随机时间序列模型的平稳性，可通过它所生成的随机时间序列的平稳性来判断。 如果一个p阶