《应用时间序列分析》-兰州商学院统计学院.pdfVIP

统计学院 《应用时间序列分析》 实验课教学大纲 课程所属学院：统计学院 撰 稿 人： 赵 煜 教 研 室 主 任： 高海燕 主 管 院 长： 王永瑜 2010 年 2 月 26 日 《应用时间序列分析》实验课程教学大纲 一、使用说明 （一）实验课程性质 《应用时间序列分析》作为一门方法论课程，在教学中必须注重对学生动手能 力的培养和创新思维的开发。本实验课程是 《应用时间序列分析》理论教学的辅助 环节，为加强学生知识、能力、素质的综合协调发展而设计。课程从实际观测的时 间序列数据入手，以建立和应用时间序列模型为核心，借助统计软件对动态数据的 数量规律进行挖掘与分析。 （二）实验教学目的 通过本实验教学，使学生加深理解、验证巩固课堂教学内容，熟练掌握 EViews 软件的使用，对该软件的各项功能有一定的认识，能够熟练应用软件进行随机时间 序列分析。在学习过程中，不但要求掌握统计分析过程中软件的使用，还要求能够 对软件的分析结果给出合理的解释，以培养学生理论与实践相结合的能力。 （三）实验总学时数 本实验课程计划课时为 17 学时。 （四）实验教学方法 鉴于学生在先修课程中已学习 EViews 软件的操作，本实验教学的重点在于如 何利用 EViews 软件，对时间序列数据的特征进行模拟、挖掘与建模。教学方法强 调以教师启发为先行，学生演练为主体。对于实验中可能碰到的重点、难点，通过 典型分析和讲解，引导学生自主学习、深入探讨、举一反三，充分发挥学生的主动 性与创造性。 （五）面向专业 统计学专业。 二、实验教学内容 （一）搜集并对数据进行预分析。 （二）熟悉 EViews 软件对时间序列数据的基本操作。 2  （三）利用 EViews 软件建立时间序列模型。 （四）利用 EViews 软件分析解决实际问题。 三、实验项目及教学安排 序 实验 每组 实验 实验 实验项目名称 基本内容 号 学时 人数 要求 类型 EViews 中时间 了解 EViews 时间序列数据的操作。对于给 1 序列相关 函数 定时间序列数据求解其主要特征统计量， 并 2 1 必做 验证性 的操作 对结果进行分析。 时间序列 的预 针对给定数据， 进行平稳性检验及纯随机性 2 2 1 必做 验证性 处理 检验。 ARMA 模型的建 针对给定数据，进行模型识别、参数估计、 3 4 1 必做 验证性 立 适应性检验及优化检验。 ARIMA 模型的建 选择合适经济数据， 进行单位根检验并进行 4 2 1 必做 设计性 立 ARIMA 模型的建立与检验。 SARIMA 模型的 选择合适经济数据，进行 SARIMA 模型的建 5 2 1 必做 设计性 建立 立与检验；预测的实现。 GARCH 模 型 的 针对给定数据，进行 GARCH 模型的建立与 6