趋势时间序列模型应用.pdfVIP

趋势时间序列模型及其应用 摘要： 针对非平稳时间序列的趋势性变化特点，可建立包含确定性时间趋势的时间序列模 型，确定性时间趋势的残差项由ARIMA (p, d ,q) 模型拟合。并做实际预测，进行了趋势残差 项的周期谱分析，确定出随机扰动的波动周期。 关键词：非平稳时间序列；时间趋势；随机扰动；时间序列模型；波动周期 1 引言 序列非平稳性的表现具有多样性和复杂性，化非平稳时间序列为平稳时间序列的方法也 是多样的，常用的方法有： Ⅰ 差分 对序列y 做 d 阶差分，B 为延迟算子，B y = y ， k ，一阶差分算子∇=1-B ， t t t −1 B y t y t −k d d d 阶差分后，序列 d 成为平稳序列。若y 是含有周期为 T 的波动序 ∇ y t (1−B) y t ∇ y t t 列，可做季节差分，以∇T