基于Bayesian Gibbs Sampler状态空间模型估计方法的研究及其在中国潜在产出估计上的应用.pdfVIP

　第 26 卷第 9 期 统计研究 Vol . 26 , No9 2009 年 9 月 Statistical Research Sep. 2009 　 基于Bayesian Gibbs Sampler 的 状态空间模型估计方法研究及其 在中国潜在产出估计上的应用 赵昕东 　耿 鹏 ( ) 　　内容提要 :本文将贝叶斯吉伯斯样本生成 Bayesian Gibbs Sampling ,B GS 方法应用到状态空间模型的估计 。首 先介绍了B GS 方法的基本内容和计算步骤 ,然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据 ,并对模拟数据应用 B GS 方法估计 。结果表明参数和状态向量的估计值与参数和状态向量的真实值相当接近 ,明显优于基于 Kalman 滤 波的最大似然估计结果 。最后 ,本文将 B GS 算法应用于中国 1980 至 2008 年的潜在增长率与增长率缺口的估计 。 关键词 :贝叶斯估计 ;吉伯斯样本生成 ;状态空间模型 ;潜在增长率 ( ) 中图分类号 :0212 　　　文献标识码 :A 　　　文章编号 :1002 - 4565 2009 09 - 0055 - 09 Estimation Method of State Space Model Using Bayesian Gibbs Sampler and Its Application on Estimating Chinas Potential Growth Rate Zhao Xindong Geng Peng Abstract :In this paper we apply the Bayesian Gibbs Sampling (B GS) method to the estimate of state space model . First , we introduce the basic contents and computing algorithm , then giving the parameters we generated the data that satisfy a state space model and estimate the model using B GS method. The results show that the estimated parameters and state vector are very close to the real ones and are clearly prior to those of the maximum likelihood estimation based on Kalman filter . Finally , we estimate Chinas potential GDP growth rate and growth rate gap from 1980 to 2008. Key words :Bayesian Estimation ; Gibbs Sampler ; State Space Model ; Potential Growth Rate 生成的样本对