大成策略回报股票型证券投资基金2009年度第3季度报告.pdfVIP

大成策略回报股票型证券投资基金2009 年度第3 季度报告 大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年度第3 季度报告 2009 年9 月30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年10 月27 日 1 大成策略回报股票型证券投资基金2009 年度第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年 10 月26 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2009 年7 月1 日起至2009 年9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成策略回报股票 交易代码 090007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年11 月26 日 报告期末基金份额总额 803,395,687.02 份 投资目标 追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施 积极的分红政策，回报投资者。 投资策略 本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行总体资 产配置；在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策 略、核心-卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略，以期 在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益；同时， 强调收益管理，实施收益管理策略，以期在增长期及时锁定 收益，制度性的减少未来可能的下跌风险，增加投资总收益。 业绩比较基准 80％×沪深300 指数＋20％×中信全债指数 风险收益特征 本基金属于中高风险收益水平的股票型基金品种，其长期平 均的预期收益和风险高于债券基金和货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7 月1 日-2009 年9 月30 日) 1.本期已实现收益 62,706,320.17 2.本期利润