时间序列分析习题库.docVIP

说明：答案请答在规定的答题纸或答题卡上，答在本试卷册上的无效。 一、填空题（本题总计25分） 1. 常用的时间序列数据，有年度数据、（ ）数据和（ ）数据。另外，还有以（ ）、小时为时间单位计算的数据。 2. 自相关系数的取值范围为（ ）；与之间的关系是（ ）；=（ ）。 3.判断下表中各随机过程自相关系数和偏自相关系数的截尾性，并用记号√（具有截尾性）和×（不具有截尾性）填入判断结果。 随机过程 白噪音过程 平稳AR(2) MA（） ARMA 自相关系数 偏自相关系数 如果随机过程为白噪音，则 的数学期望为 ；j不等于0时，j阶自协方差等于 ，j阶自相关系数等于 。因此，是一个 随机过程。 1.（2分）时间序列分析中，一般考虑时间（ ）的（ ）的情形。 3. （6分）随机过程具有平稳性的条件是： （1）（ ）和（ ）是常数，与（ ）无关。 （2）（ ）只与（ ）有关，与（ ）无关。 7. 白噪音的自相关系数是： 0