带随机效应的空间误差自相关模型的条件LM检验.pdfVIP

理 论 新 探 带随机效应的空间误差自相关模型的条件LM 检验 黄 飞 ，曹家和 ，麻朝晖 (1．河海大学 商学院，南京 210024；2．丽水学院 理学院，浙江丽水 323000) 摘 要：文章运用Baltagi提出的方法，推导出两个能检验Kapoor提 出的SAR模型的条件 ，朋 检验，并在标 准网格、地理特征、经济特征和函数特征四类共 11个权重矩阵下构建蒙特卡洛实验检测其检验效果，同时选用 了相应的边际上』 检验作对比。研究发现：当ID与 至少有一个为零时，其拒绝频率都落在预定范围内；给定 p，增大，l或者给定 ，增大lD时，其拒绝频率都在很小范围内无规律震荡；当P≥0．4或者 ≥0．5时，除 ，Wto 外，其拒绝频率都达0．98以上；表明条件工 检验的检验效果相当稳健且优于相应的边际IM 检验。 关键词：LM 检验；空间计量；空间权重；蒙特卡洛． 中图分类号：F224 文献标识码：A 文章编号：1002—6487(2013)01-0010-05 模型前先检验研究数据所属的空间模型类别可以避免 0 引言 现上述问题。 Kapoor2007年提出的带随机效应的空间误差 自相关 空间计量分析n是计量分析研究的一个子领域 ，主要 的空间误差结果模型”(SAR)，目前应用较多，为了检验 处理横截面数据或面板数据 回归模型中由空间相互关系 该模型，本文利用Bahagi提出的方法推导了两个条件 LM 或空间结构所引起的应用问题 。关于 “空间相关或空间结 检验。选择两种形式的权重矩阵：标准形式和非标准形 构检验”的方法很多，Moran’I指数 1是到 目前为止，提出最 式，非标准形式以中国的省级行政区域为研究对象，以其 早，在实际中使用最多且最著名的检验，而且在计算上比 地理特征和经济特征为构造权重矩阵，同时还定义了函数 Wald和LR检验简单，但缺点是，该检验并不是发展于最 权重矩阵，这大大的扩充了条件检验的应用范围；最后引 大似然法框架下，且没有提出备择假设”1。Anselin在对横 入边际检验，并用来对 比其检验效果。研究发现其检验效 截面数据空间模型检验时发现RS检验 1有标准渐近性 ，而 果在各类权重矩阵下表现非常稳定 。 Wald和LR检验却没有 ，对含有空间滞后应变量的空间 误差 自相关横截面模型，他又提出了稳健的LM 检验 。 1 模型 Bahagi在研究：不含空间效应但存在误差序列相关和个体 效应的面板模型 ，含有随机区域效应和空间自相关的面 考虑如下的面板数据回归模型u1 板模型一和存在序列相关的的空间面板模型n。1以及在随机 = X + “( 1，…，N ；t 1，…，T) (1) 效应的空间面板模型中检验序列 自相关和异质性…，对存 其中，～为整个区域内的总单元个数，丁为数据总时 ～ 在空间滞后和空间误差的看似无关的面板模型进行LM ～ 期数， 为第 i个单元在第 f个时期的应变量观测值； ． 检验时引入了联合、边际和条件检验来验证空间模型结 为相应的解释变量观察值，是k×1维的，非随机的向量