对偶和灵敏度分析.ppt

第3章 对偶理论与灵敏度分析 第三章 内容提要 3.1 单纯形法的矩阵描述 3.2 对偶问题的提出 3.3 线性规划的对偶理论 3.4 影子价格 3.5 对偶单纯形法 3.6 灵敏度分析 3.1 单纯形法的矩阵描述 介绍用矩阵来描述单纯形法的计算过程， 有助于加深对单纯形法的理解， 和学习对偶理论。 设线性规划问题： Max z =CX AX= b X ? 0 设B是一个可行基，则可将系数矩阵(A, I)分为两块 (B, N)，N 是非基变量的系数矩阵。 对应于B的变量xB1, xB2,… , xBm 是基变量，用向量 XB=(xB1, xB2,… , xBm )T 表示 其它为非基变量，则 同时将 C 也分为两块(CB, CN)，则 这时可将(3.1), (3.2), (3.3)式改写为 Max z =CBXB+CNXN (3.4) BXB + NXN= b (3.5) XB? 0, XN ? 0 (3.6) 将(3.5)式移项后，得到 BXB = b - NXN (3.7) 给(3.7)式左乘B-1后，得到XB的表达式 XB = B-1 b - B-1 NXN (3.8) 将(3.8)式代入目标函数，得 z =CB B-1 b+(CN-CBB-1 N)XN (3.9) XB = B-1 b - B-1 NXN (3.8) z =CB B-1 b+(CN-CBB-1 N)XN (3.9) 令非基变量XN=0，得到一个基可行解 将式(3.8)和 (3.9)综合写成矩阵式如下： XB = B-1 b - B-1 NXN (3.8) z =CB B-1 b+(CN-CBB-1 N)XN (3.9) 3.2 对偶问题的提出 在第1章例1中讨论了工厂生产计划模型及其解法，现从另一个角度来讨论这个问题。 假设该工厂的决策者决定不生产产品I，II，而将其所有资源出租或外售， 这时工厂的决策者就要考虑给每种资源如何定价的问题。 某工厂在计划期内要安排生产I、II两种产品，已知生产单位产品所需的设备台时及A、B两种原材料的消耗如下表所示： 其数学模型归结为： 目标函数 Max z= 2 x1+3 x2 约束条件 x1+2 x2?8 4 x1 ?16 s.t. 4 x2 ?12 x1, x2?0 设用 y1, y2, y3 分别表示出租单位设备台时的租金和出让单位原材料A, B的利润。 若用一个单位设备台时和4个单位原材料A可以生产一件产品I可获得2元，那么生产每件产品I的设备台时和原材料出租和出让的所有收入不应低于生产一件产品I的利润，即 y1+4y2≥2 同理，将每生产每件产品II的设备台时和材料出租和出让的所有收入不应低于生产一件产品II的利润，即 2y1+4y3≥3 把工厂所有设备台时和资源都出租或出让，其收入为 w=8y1+16y2+12y3 从工厂的决策者来看，当然 w 越大越好，但从接受者来看他的支付越少越好。因此决策者只能在满足所有产品利润的条件下，使其总收入尽可能地小。 即解如下线性规划问题 Min w=8y1+16y2+12y3 y1+4y2 ≥2 2y1 +4y3≥3 y1, y2 , y3 ≥0 这个问题即为原问题的对偶问题。 矩阵形式的对偶问题 从前面知检验数C-CBB-1A和-CBB-1均非正时，线性规划问题达到最优解，即 C-YA≤0和-Y ≤0 则Y ≥0，YA ≥C 对单纯形因子Y=CBB-1两边同乘b得Yb=CBB-1b=z 因Y 的上界为无限大，所以只存在最小值。由此得另一个线性规划问题： Min w=Yb YA ≥C Y ≥0 此即原问题{Max z = CX | AX≤b, X≥0}的对偶问题 3.3 线性规划的对偶理论 原问题与 对偶问题的关系 3.3.1 原问题与对偶问题的关系 左右不对称