空间滞后模型中Morans Ⅰ统计量的Bootstrap检验 Bootstrap Morans Ⅰ test statistic in spatial autoregressive models.pdfVIP

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2017-09-03 发布于湖北
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空间滞后模型中Morans Ⅰ统计量的Bootstrap检验 Bootstrap Morans Ⅰ test statistic in spatial autoregressive models.pdf

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第30卷第9期系统工程理论与实践 Vbl．30．No．9 2010年9月 Systems Sept．，2010 Engineering—Theory＆Practice 文章编号：1000-6788(2010)09—1537-08中图分类号：F224．0 文献标志码：A 空间滞后模型中Moran’SI统计量的Bootstrap检验欧变玲·，龙志和-，林光平z (1．华南理工大学经济与贸易学院，广州510640；2．美国波特兰州立大学经济系，波特兰州97207) 摘要针对空间滞后模型的估计残差，采用WildBootstrap方法进行空间相关性检验；进而，基于Moran’SI统计量的经验分布，从水平扭曲和功效角度比较Bootstrap检验和渐近检验的有效性． Monte Carlo实验结果显示，在经典正态假设条件下，Bootstrap检验已然同等或优于渐近检验；在更为实际的异方差、非正态假设条件下，渐近检验显著偏离，而Bootstrap检验的水平扭曲更小、功效更高．当模型不满足经典的分布假设条件，尤其是在小样本和空间衔接密度较高情况下，与渐近检验相比，Bootstrap检验更为有效．关键词Moran’SI统计量；WildBootstrap；水平扭曲；功效；MonteCarlo实验 in models Moran’SIteststatistic Bootstrap spatialautoregressive OU Kuan-Pin2 Zhi-hel，LIN Bian-lingl，LONG of and China of Trade，SouthUniversityTechnology,Guangzhou510640，China； (1．SchoolEconomy of State 2．DepartmentEconomics，PortlandUniversity,Portland97207，USA) AbstractInthis wild methodsare for of paper，residual-basedBootstrap appliedhypothesistesting correlationina linear model．Basedonthe distribution regression empirical spatial spatialautoregressive ofMoran’SItest actualsizeand of and testsfor correlation statistic，the powerBootstrapasymptoticspatial areevaluatedand classical ofthe ofthe normalityassumptionmodel，theperformance compared．Under of