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1.封闭经济体中货币量的分布 守恒的交换市场可以看成大量的经济代理商组成，他们之间通过买卖相互作用。在这种市场中，生产活动并不存在，而且在每次交易中只是货币的交换，例如，一个保险公司中一个代理人的行为，所有其他代理人都可以看成行为的环境。他们按市场手段进行交换，此环境吸收代理人损失的货币同时又提供给代理人货币作为其收入。这里货币的总量是守恒的。 假设在一个经济体中，总货币量为M元，总代理商数为N。假定在经济发展的每个阶段，一个代理商随机选择另一个代理商，并给所选择的代理商汇入1元，规定无资金的代理商不能借贷。求货币的稳态分布（拥有货币量i元的代理商的概率），设交易初始每代理商具有相同的货币量。 解 可以利用最大熵原理解决这个问题。 设 为有i元代理商的概率，为有i元的代理商个数，根据题意有 ， ，当N很大时，所求的概率近似为占总体的比例数，即 ，所以 （12. 4. 25a） （12. 4. 25b） 实际上，确定货币的稳态分布,就是求在满足（12. 4. 25）约束下对应最大熵的分布。与（12.1.3）的条件对比，得 ，利用式（12.2.4），得 （12. 4. 26） 由 ，得 （12. 4. 27） （12. 4. 28） 将（12. 4. 27）和（12. 4. 28）代入（12. 4. 26），得 （12. 4. 29） 其中，T为平均每代理商的货币数。（12. 4. 29）表明，在总货币守恒的市场中，货币的分布服从Boltzmann-Gibbs分布。这个结论也可用来分析一个社会流通系统，根据对收入分布的数据分析，在很多国家在大多数人口收入分布可用Boltzmann-Gibbs分布描述。 有些数据表明，该模型与现实数据统计的拟合度较好。 2．封闭经济体中财富的分布 设由很多代理商构成一个经济体，每代理商i在时刻t的财富为wi(t)，经济体中的总财富为 ；代理商财富可能值集合为{wi}，令Ri=wi(ti)/wi(t0)为代理商i的相对财富, 对所有i；每代理商i的经济增长率为ln（Ri）；求在平均经济增长率为C*ln (R)的约束条件下，具有最大熵的财富分布。 解 为便于计算，用连续变量x近似Ri，概率密度函数p(x)近似原来的离散分布，分布的熵为 （12. 4. 30） 满足 （12. 4. 31） 平均增长率约束为 （12. 4. 32） 其中， 为经济增长率，c为常数。现求在平均经济增长率为规定值条件下，财富分布熵 的最大值。 根据例12.2.5的结果