上海证券交易所新一代交易系统市场参与者融资融券业务技术实施指引.docVIP

综合业务平台 债券质押式报价回购技术实施指引 文档摘要 本文档是对上海证券交易所（简称 上交所）拟于近期推出报价回购业务的技术实施指引。 特别申明： 本指引为技术实施指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。 本指引仅供参考，具体应用方案及其结果由使用人负责。 本所保留对本指引的解释与修改权。 联系方式 如开发或测试中，出现问题，可以与上交所技术规划和服务部进行联系。 联系电话：021传真：021目录 1 业务简述 4 2 交易申报要素 5 2.1 出入库申报要素 5 2.2 出入库撤单申报要素 5 2.3 回购申报要素 5 2.4 回购撤单申报要素 6 2.5 提前购回申报要素 6 3 前端报盘程序要点 7 4 会员技术系统改造指引 8 业务简述 债券质押式报价回购（以下简称“报价回购”）是符合条件的投资者与其指定交易的证券公司之间进行的特定债券质押式回购，证券公司提供债券作为质物，并以根据标准券折算率计算出的标准券总额为融资额度向投资者融入资金，投资者于回购到期时收回融出资金并获得相应收益。 交易申报要素 报价回购申报主要分为以下几种：出入库申报、出入库撤单申报、回购申报、回购撤单申报、提前购回申报。会员系统必须严格按照本所发布的接口规格说明书进行填写，其中主要申报要素说明如下： 出入库申报要素 订单类型(owflag)：QBD（入库）、QBW（出库） 撤单标志(delflag)：撤单标志字段填写字符’0’ 证券代码(stock)：必须为能够进行报价回购业务的债券 帐号(buyacc/sellacc)：入库时自营证券账户填写在卖方证券账户字段(sellacc)、出库时自营证券账户填写在买方证券账户字段(buyacc) PBU(buypbu/sellpbu)：入库时自营证券账户PBU填写在卖方PBU字段(sellpbu)、出库时自营证券账户PBU填写在买方PBU字段(buypbu)，买卖方PBU必须与登录PBU属于同一家会员 数量(qty)：1手的整数倍，有效位数暂不允许超过11位 出入库撤单申报要素 订单类型(owflag)：同出入库申报 撤单标志(delflag)：撤单标志字段填写字符’1’ 撤单编号(delreff）：填写被撤订单的reff 证券代码(stock)：同出入库申报 帐号(buyacc/sellacc)：同出入库申报 PBU(buypbu/sellpbu)：同出入库申报 数量(qty)：同出入库申报 回购申报要素 订单类型(owflag)：QNE 撤单标志(delflag)：撤单标志字段填写字符’0’ 证券代码(stock)：205*** 帐号(buyacc/sellacc)：买方必须填写具有报价回购资格的券商账户、卖方必须填写具有报价回购资格的合格投资者账户 PBU(buypbu/sellpbu)：买方PBU必须具有报价回购资格，买卖方PBU与登录PBU属于同一家会员 数量(qty)：最低50手，超出部分为1手的整数倍，有效位数暂不允许超过11位 申报价格(price)：填每百元资金到期年收益，必须大于0，精度为0.001，小数点后数字固定3位。 提前购回价格(callprice)：填每百元资金提前终止年收益，必须大于0，精度为0.001，小数点后数字固定3位。 回购撤单申报要素 订单类型(owflag)：QNE 撤单标志(delflag)：撤单标志字段填写字符’1’ 撤单编号(delreff)：填写被撤回购申报订单的申报编号(reff) 证券代码(stock)：同被撤回购申报订单 帐号(buyacc/sellacc)：同被撤回购申报订单 PBU(buypbu/sellpbu)：同被撤回购申报订单 数量(qty)：同被撤回购申报订单 提前购回申报要素 订单类型(owflag)：QCA 撤单标志(delflag)：撤单标志字段填写字符’0’ 原回购订单成交编号(oldtrdnum)：填写原回购订单的成交编号(trdnum) 原回购订单成交日期(oldtrddate)：填写原回购订单的成交日期 证券代码(stock)：填写原回购订单的证券代码 帐号(buyacc/sellacc)：填写原回购订单的帐号 PBU(buypbu/sellpbu)：填写原回购订单的PBU 数量(qty)：填写原回购订单的数量 前端报盘程序要点 债券质押式报价回购业务采用EzQES 2011版报盘软件申报交易。 EzQES 2011版报盘程序区分了登录PBU和业务PBU。启动后输入PBU号和密码登录的为登录PBU，数据库表字段中填写的买卖方PBU为业务PBU，要求和登录PBU属于同一家会员。 EzQES 2011版报盘程序业务PBU是用于表示账户指定关系、交易和交割清算的，登录PBU只是用于