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深圳证券交易所工程技术文档 深圳证券交易所跨市场ETF 业务 券商技术系统变更指南 （Ver 1.0 ） 电脑工程部 二○○九年十一月 深圳证券交易所工程技术文档 工程技术标准 - I - 关于本文档 文档名称 深圳证券交易所跨市场ETF业务券商技术系统变更指南 说明 为券商等相关单位进行跨市场ETF业务相关技术准备工作的指南 修订历史 日期 版本 操作 说明 2009-11-26 Ver0.9 创建 征求意见稿 2009-12-1 Ver1.0 修订 正式发布稿 深圳证券交易所跨市场ETF 业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 工程技术标准 - II - 目 录 一、 说明1 二、 跨市场ETF 业务简介2 2.1 恒指ETF 简介2 2.2 跨市场ETF 业务介绍2 三、 跨市场ETF 和本市场ETF 的不同点5 四、 跨市场ETF 的主要技术变更7 4.1 申购赎回清单7 4.2 深交所数据接口规范的调整10 4.3 基金管理人接口规范的调整12 五、 券商系统支持跨市场ETF 业务的注意事项12 六、 附件一：恒指ETF 申购赎回清单12 七、 附件二：SJSGF.DBF 中‘L9 ’业务详细描述16 深圳证券交易所跨市场ETF 业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 工程技术标准 第1 页 共16 页 深圳证券交易所 跨市场ETF 业务券商技术系统变更指南 一、 说明 为便于参与深圳证券交易所（以下简称深交所）跨市场ETF 的会员公司和相 应IT 提供商更好地理解跨市场ETF 业务和了解相关技术系统，尽快做好会员公司 端技术系统的准备工作，本所编制和发布本指南文档。 本文档中的跨市场ETF 泛指包含有非深圳市场（以下简称“深市”）成份股的 ETF ，但目前本文档只着重于港股ETF 。未来如有其他类型的跨市场ETF ，本所将 根据需要及时修改并发布本文档。 编制本文档的依据：华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基金公司）恒生 指数ETF 产品方案；本所当前正使用的技术系统接口；本所已发布的针对本市场 ETF 业务的《深圳证券交易所ETF 业务券商技术系统变更指南》。 本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，要减少系统 改造对会员公司带来的影响。 本文中未涉及的内容请参考深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称中国结算深圳分公司）公布的业务实施细则及现有业务规则。 技术咨询电话：（0755 （0755 （0755 （中国结算深圳分公司） 业务咨询电话：（0755 特别提示：本文档主要介绍跨市场ETF 和现有本市场ETF 业务的不同，以及 由此导致的技术变更，相同的部分请各会员单位参考针对本市场ETF 业务的《深 圳证券交易所ETF 业务券商技术