资产组合的集成风险度量及其应用研究.pdfVIP

下载本文档

3
0
约3.78万字
约 8页
2017-09-02 发布于重庆
举报
版权申诉

资产组合的集成风险度量及其应用研究.pdf

1、本文档共8页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

!# 年月系统工程理论与实践第期 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 请作者仔细在编辑部寄给您的“纸稿“上校对，并将校后“纸稿“速寄回（由于排版软件不同，纸稿上的公式， !!! 英文字母（变量）是重新录入的）“参考文献”请注意我们的两个要求 $ 文章编号：（） %’(## !# 资产组合的集成风险度量及其应用研究 ———基于最优拟合)*+,-. 函数的/.0 方法张金清，李徐（复旦大学金融研究院，上海 !122）摘要：应用函数度量资产组合集成风险的关键在于寻找最优拟合的函数本文通过对不 )*+,-. )*+,-. $ 同族类、不同种类函数之间的比较分析，提出了最优拟合函数的一种选择方法基于沪深 )*+,-. )*+,-. $ 两市经验数据的实证检验与分析表明，和分别适用于计算低置信度和高置信 34.56)*+,-. )-.78*5)*+,-. 度下资产组合集成风险的/.0 $ 在各自置信度下，根据这两种)*+,-. 函数的计算方法优于其它)*+,-. 函数方法，更优于使用多维正态分布或者多维分布的传统方法 ! $ 关键词：函数；资产组合；集成风险度量；最优拟合； )*+,-. /.0 中图分类号： 3#2 9:; 文献标志码： =*48*-?* ?58@A4.8@B 4?C6 D@.C,4@D@58 .5B ?8C .++-?E.8?*5 F /.0 D@8G*B H.C@B *5 A**B5@CC*?8 E*+,-. ,5E8?*5C ， IJKL M?5N?5A OP Q, （，，） P5C8?8,8@ 3*4 3?5.5E?.- R8,B?@C 3,B.5 S5?T@4C?87 RG.5AG.? !122 )G?5. !#$%’$： UG@ 6@7 8* .++-7?5A 8G@ E*+,-. ,5E8?*5 8* D@.C,4@ ?58@A4.8@B 4?C6 * +*48*-?* ?C 8* C@.4EG *4 8G@ L**B5@CC