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ETF操作风险控制研究报告.pdf
第22期上证联合研究计划课题报告
ETF 操作风险控制研究报告
上海证券交易所-南京大学联合课题组
2011 年 12 月
ETF 操作风险控制研究报告
目录
一、 引言 3
二、 ETF 市场运行现状分析 5
(一) 国内外ETF发展现状 5
(二) 国内外 ETF 运作机制比较与分析 9
(三) ETF运作风险分析 11
三、 理论与方法综述 12
（一）操作风险 12
（二）内部控制理论 14
（三）流程管理理论 15
（四）风险管控系统 16
四、 理论方法的运用 17
（一）操作风险管控工具在ETF 风险管控中的运用 17
（二）内部控制的理论与方法在ETF风险管控中的运用 18
（三）流程管理方法在ETF 风险管控中的运用 19
（四）建立完善的操作风险管理信息系统 21
五、 案例分析 21
六、 基于内控的 ETF 操作风险管控体系的构建 38
第一部分 39
(一) 操作风险管控的基本战略 39
(二) 操作风险管理的基础设施 39
(三) 操作风险管理的基本流程 41
(四) 操作风险的量化管理 44
(五) 操作风险的可持续管理和文化环境建设 47
第二部分 48
(一) ETF流程体系梳理与优化 48
(二) ETF主体责任及参与阶段梳理 52
(三) ETF操作风险梳理与管控措施建议 53
七、 结论 61
附件一：案例分析汇总
附件二：ETF 业务流程手册
附件三：ETF 风险点及管控措施汇总
附件四：ETF 内外部规章制度梳理
2 / 64
ETF 操作风险控制研究报告
附件五：文献综述
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