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24 4 ( ) V ol 24 N o 4
2010 7 J our nal of Sh andong U niversit y of T echnolog y( Natur al Science Editio n) J ul 2010
: 1672- 6197 ( 2010) 04 - 0012- 03
Boot st rap
张 芳, 孟昭为
( 山东理工大学理学院, 山东 淄博25504 9)
: 针对时间序列问题中线性预测的局限性, 引入Boo tst rap 算法解决 M A 模型和A RCH
模型的预测问题 使得上述问题归结为 一个条件期望值的求解, 并对该预测问题进行 优化
: 预测区间; Boot str ap 法; 自回归条件异方差模型( A RCH )
: O2 13 : A
Improved predi ction for time series analysis probl em using Bootstrap method
ZH A N G f ang, M EN G Zh ao- w ei
( Scho ol of Science, Shando ng U niver sity of T echno lo gy , Zibo 25504 9, China)
Abstract: Du e t o the limit ation o f linear pr edict ion, t he Boot str ap algo rithm w as intr odu ced t o
solv e fo recast quest ion f or M A model and A RCH mo del A nd t he abov e quest ion can be seen as a
condit ion exp ect ed v alue and w as predict ed
Key words: predict ion interval; Bo ot st rap met ho d; aut o- reg ressiv e condit ional het ero scedast icity
model( A RCH )
^
X
, , .
. 1
{ Yt } ,
X , , { Yt } ,
Yt = ( Yt- p + 1, ,, Yt ) , F X (z | y ( n) ) Z ,
Y 1, Y2 , ,, Yn . d, ( n) ( n) ^ ( n) (n)
X X
F ( Z | y ) = P ( Z [ Z( Y ; X| Y = y ) (2)
d , Z = Yn+
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