有风险控制的最优资产组合的数学建模与计算分析.pdfVIP

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2017-09-01 发布于重庆
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有风险控制的最优资产组合的数学建模与计算分析.pdf

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20 5 ( 113 ) 　　　　　　系　统　工　程　　　　　　　　　　V ol . 20, No . 5 2002 9 Syst ems Engineering Sept . , 2002 : 1001-4098( 2002) 05-0040-03 X 张鸿雁, 任叶庆 ( , 4 10083) : 主要解决有风险控制的最优资产组合问题。采用修正后的序 lo g-最优资产组合模型: 取多周期收益率乘积对数值的期望值, 约束条件为: ( 1) 风险控制函数值应在[ r min , r max ] 范围内; ( 2) 资产组合的分量之和为1。在算法实现时则采用一种新兴方法——最优保存遗传算法, 并用C 语言实现。 : 最优保存; 遗传算法; 风险控制; 多周期收益; 最优资产组合 : O 21: A , , , , , , , , , , , 1　基本概念 [ 2] 1( ) j N j , Nj 0 , N j 0 , ( N 0 , N 1, N 2 , , N k ) , N x N p ( x ) w j = k j j wj = k j j , j = 0, 1, , k N x N p ( x ) i i i i i = 0 i = 0 w = ( w 1 , w 2 , , w k ) T , xj j , p ( xj ) j [2] T 2( ) X = (X 1, X 2 , , X m) m , X F ( x ) = F ( x 1, x 2 , , x m ) w = ( w 1, w 2 , , w m ) T , lo g( w T X ) W ( w , F ) = E log ( w T X ) } = [ log ( w T X) ] d F ( x ) * 3 ( , ) , - w W w F log [ 2,4] T 4( ) R , X = (X 1 , X 2 , , X m) , w = ( w , w , , w ) T 1 2 m R ( w ) = E w T X - E( w T X ) R ( w ) B , , R ( w ) = E[ w T X - E( w T X ) ] 2 = w T 2 w 2 = cov( X , X ) X , R ( w ) S = w T X , X : 2001-07-18; : 2001-09-02 : : , , , , : 5 , : 41