11第6讲 流动性管理.pptVIP

5.3 平衡管理策略 短期内可预期的流动性需求以资产储存来满足，主要是流动性好的证券和在其他银行持有存款。 短期内可预期的流动性需求也可以向往来银行和其他货币供应商预先安排信贷额度来解决。 短期内未预料到的主要由短期借款来满足。 长期的流动性需求是预先计划安排的。主要来自中、短期贷款和证券。 本讲概要 关键词 流动性 净流动性头寸 平衡流动性管理 资金来源和运用法 银行家特质 善于计划 从业经验丰富 沟通力强 * 并非孤立，和其他业务密切相连 * 主动被动 * 管理主要围绕存贷款 * 存款+，贷款-，则流动性/，反之，流动性\ 银监会力推月度日均存贷款监测 防流动性风险 * 第6讲 流动性管理 银监会加强商业银行流动性风险管理 2009年10月29日 ???中国银行业监督管理委员会 中国银行业监督管理委员会依法对在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行及中外合资银行的流动性风险和流动性风险管理实施监督管理。 《商业银行流动性风险管理指引》共分为五章八十六条，从流动性风险管理的目的、管理体系的建立、管理的方法和技术、监督管理等方面对商业银行的运作予以明确和规范。 　　根据银监会发布的指引，商业银行应指定专门人员或部门负责流动性风险管理工作，并建立完善的报告制度。上述部门和人员应保持相对独立性，特别是独立于从事资金交易的部门。 　　指引还指出，监事会（监事）应对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，并每年至少一次向股东大会（股东）报告董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况。 银监会力推月度日均存贷款监测 防流动性风险 ?2010年11月02日??第一财经日报 章文贡 　 继资本充足率之后，流动性指标将日益成为监管层的重要抓手。 银行业金融机构流动性比例自2008年末以来一直在下降：2008年12月、2009年12月、2010年6月、2010年9月，流动性比例分别为49.8%、46.4%、44.7%和43.5%。2008年6月末，银行业中长期贷款占比51.6%，而到了2010年9月末，这一比例则上升至60%；定期存款方面，2008年6月末占比为40.7%，到了2010年9月末，则降至38.2%。 核心问题 如何管理银行的流动性头寸 ？ 1 流动性管理的重要性 1.1 流动性定义 一家银行，在其需要资金时，如果能以合理的成本立即获得资金，该银行就被认为具有流动性。 流动性 手上有钱 能借到钱 能变成钱 1.2 流动性管理的重要性 流动性不足是财务陷于困境的第一信号 流动性不足损害公众信心 流动性管理能力是表示管理层长期经营能力的综合性指标 2007年9月14日爆发的北岩银行(Northern Rock)挤兑危机， 成为英国自1866年后首次银行挤兑风波。 确保充足的流动性是银行管理永恒的问题，流动性管理的过程不能孤立于银行其他的服务领域和部门之外。 银行家语录 2 流动性头寸 2.1 流动性需求因素 客户提取存款 品质客户的信贷要求(发放贷款） 偿还存款之外的借款 交纳营业费用和税收 派发现金股利 2.2 流动性供给因素 客户存款 客户偿还贷款 银行出售资产 提供非存款服务收入 货币市场借款 发行新股 3.3 净流动性头寸 流动性供给因素（头寸↑） 流动性需求因素（头寸↓） 客户存款 客户偿还贷款 银行出售资产 提供非存款服务收入 货币市场借款 发行新股 客户提取存款 品质客户的信贷要求(发放贷款） 偿还存款之外的借款 交纳营业费用和税收 派发现金股利 银行的净流动性头寸（数量） =存款+非存款服务收入 +客户偿还的贷款+银行资产销售 +从货币市场借款