非线性自回归序列L1估计的渐近分布.pdfVIP

维普资讯 高校应用数学学报 App1．Math．J．ChineseUniv．Ser．A 2007，22(4)：427—432 非线性 自回归序列 1估计的渐近分布 周 杰 ， 刘三阳 ， 张正策 (1．西安电子科技大学应用数学系，陕西西安710071 2．西安交通大学数学系，陕西西安 710065) 摘 要：由于时间序列数据中经常出现的厚尾特征使得通常的估计方法不再具有渐近 的正态分布，在误差项二阶矩有限的条件下考虑了非线性 自回归序列的 1估计．采用 局部线性近似的方法得到了具有凸样本路径的随机过程，在此基础上利用凸样本路径 随机过程弱收敛的性质证明了非线性 自回归序列 1估计的渐近正态性及无偏性． 关键词：非线性 自回归；L1估计；弱收敛；渐近正态 中图分类号：O212．1 文献标识码：A 文章编号：1000—4424f200710 0427—06