高频金融时间序列模型化的研究进展回顾.pdfVIP

第41卷第3期 数学的实践与认识 Vbl．41．NO．3 ANDTHEORY 2011年2月 MATHEMATICSINPRACTICE Feb．，2011 高频金融时间序列的模型化研究进展回顾 张洪水，，程刚z，陆凤彬s (1．中国科学院研究生院管理学院，北京100190) (2．中国科学院研究生院数学科学学院，北京100049) (3．中国科学院数学与系统科学研究院，北京100190) 摘要：从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发，回顾了(超)高频金融时间 序列模型化研究的发展历程及相关特征，并详细介绍了高频数据模型研究中针对久 期序列建立ACD模型族的研究与进展．对ACD模型族，介绍了两种主要类型：强 ACD模型和弱ACD模型．最后展望了高频金融时间序列中ACD模型的研究． 关键词：(超