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金融高频数据是科学发现和理论创立的新源泉 ——金融孤子（非欧几何）构造及其实验 马金龙1,2，马非特2 （1 中国科学院广州地球化学研究所 广州 510640； 2 长沙非线性特别动力工作室 长沙 410013） 摘 要：金融高频数据是金融市场内秉特性的表征，正在成为科学理论及发现的新源泉。本文基于复杂系统理论和非线性动力学原理，通过对金融交易市场高频数据进行相空间重构、数据挖掘和数值分析获得非线性特别动力因子——金融孤子，发现其价格波动规律，建立与市场相适应的前瞻性的演化博弈模型，进而提出金融孤子的（非欧几何）构造新概念。经实盘交易股票G广控和期货燃油实践，实现了在价格波动演化过程中的可重复性实验，达到了验证金融孤子理论及模型正确性的目的。金融孤子（非欧几何）构造有可能成为有限理性主体的社会和经济演化行为范式。 关键词：金融高频数据；金融市场；金融孤子；非欧几何 1 引言 科学数据是自然界客观事物特性的表征。现代科学领域的数据都开始以越来越精细的时间刻度来收集，在频率上向可微分方向发展，在数量上正以指数级增长。自上世纪90年代以来，随着现代计算机科技手段在金融交易中的广泛使用提供市场参与者的交易数据，股票金融衍生全部交易过程被实时的10个数据的能力）和储存下来这就形成了金融高频数据(financial high frequency data)1 000 000数量级