带有Poisson随机测度比例微分方程数值解收敛性.pdfVIP

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2017-08-31 发布于安徽
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带有Poisson随机测度比例微分方程数值解收敛性.pdf

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第26 卷第2期大学数学 Vol.26, .2 2010 年4 月 COLLEGE ATHE ATICS Apr.2010 Poisson 1 2 毛伟 , 韩修静 ( 1. , 210013; 2. , 212013) [ ] dX (t) = f ( ( X (t) ,X (qt)) dt+ g( X( t) ,X (qt))dW(t) + nh(X (t) ,X (qt), u)N(dt, du), 0 ! t ! T, X( 0) = X , 0 Euler ,Lipschitzs , . 2 [] ; Poisson ; Euler ; ;L [] O211.63 [ ] A []2010) 1 , ∀∀∀ X#(t)= f ( X (t),X (qt)), t ∃0, 0 X ( 0) = X , 0 q 1. . , [ 1] Ockendon Taylor . , , [ 2] .. , [ 3- 4] ; [ 5- 9] , ; [ 10- 13] . , , , . Poisson dX(t) = f ( ( X(t),X(qt))dt+ g( X( t),X(qt))dW(t) + nh( X(t),X(qt),u)N (dt, du), 0 ! t ! T, X( 0) = X0 , (1) n n n n n n% m n n n n 0 q 1,f : % , g: % h : % % . W(t)m , N (dt, du)= N (dt, du)- (du) dt [ 0, ∋ ] % n Poisson , W(t). Poisson , Euler , [2] Lipschitzs , . [] [ ] [] (Jsjy2009zd03) 第2期毛伟, 等:带有Poisson 随机测度的比例微分方程数值解的收敛性 65 2 Euler t t ∃0 ( ,F, P), (F ) ( , F, P) , . {W(t) T = (W1(t), W2(t), (, Wm (t)) , t ∃0}( ,F,P) (Ft)t ∃0m Brown . T 1 n n T 0,L ([ 0, T] ; ) (Ft) |f (t)| ∋ w.p. 1