任意分布伪随机变量抽样.pdfVIP

2．3 任意分布的伪随机变量的抽样 大多数的伪随机数变量并不满足[0，1]区间的均匀分布， 而是具有各种不同形式的分布密度函数。 对一个具有分布密度函数f (x) 的伪随机变量的抽样是通 过以下步骤来进行的：首先在[0，1]区间抽取均匀分布的伪随 机数列，然后再从这个伪随机数列中抽取一个简单子样，使这 个简单子样的分布满足分布密度函数f (x) ，并且各个伪随机数 相互独立。实际上只要[0，1]区间上均匀分布的随机数具有好 的独立性，则抽得的简单子样也一定具有和它同样好的独立 性。 因此，对不均匀的伪随机变量抽样的关键问题是如何从均 匀分布的伪随机变量样本中，抽取符合所要求的分布密度函数 的简单子样。 迭加原则: 如果要产生分布密度函数为f (x) 的随机变量 f (x) ( ) h x 样本数列，我们可以把 变成分布概率密度函数 的和的