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信度模型的参数估计
孟生旺
中国人民大学统计学院
1
信度保费：
ZX + (1 − Z )μ
n
Z (Buhlmann), n 观察年数
n + v / a
m
Z (Buhlmann-Straub), m 各年的风险单位数之和
m + v / a
v
问题：在信度模型中，如何确定μ， 和α的值？
上述未知参数通常称作结构参数 （structural parameters ）。
2
Buhlmann模型的结构参数估计
应用Buhlmann模型的数据结构
各年的损失经验
保单编号
1 2 … n
X X … X
1 11 12 1n
X X … X
2 21 22 2n
… … … …
…
X X … X
r r 1 r2 rn
3
Buhlmann模型的结构参数估计
1 n ˆ 1 r
X i ∑X ij μ X ∑X i
n r
j 1 i 1
ˆ 1 n 2 ˆ 1 r ˆ
vi ∑( X ij =− X i ) v ∑vi
n − 1 r
j 1 i 1
r
1 ˆ
ˆ 2 v
a ∑( X i =− X ) −
r − 1 i 1
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