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- 2017-08-31 发布于安徽
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摘 要
本文概述了国内外在马克维茨均值一方差模型领域的研究成果．在此基础上，证明
了收益序列严平稳时，最小方差组合参数估计与线性模型参数估计的等价性，并且给出
了严平稳收益序列估计的平移不变性．同时利用Lagrange乘数法导出了带有等式约束的
最小方差投资组合的参数估计．最后给出了误差项服从AR(1)时的严平稳收益序列中参
数的一个迭代算法．
关键词：均值一方差，严平稳序列，线性模型，卖空
Abstract
The summarizeddomesticand
paper irlternationalresearchresultsinthe
fieldof
Markowitz’smean—variance
model．0nthebasisofthese the of
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