2011——2012学年第二学期应用随机过程试卷A及参考答案.docVIP

安徽大学2011—2012学年第二学期 《 应用随机过程 》考试试卷（A卷） （闭卷 时间120分钟） 院/系 年级 __专业 姓名 学号 题 号 一 二 三 四 总分 得 分 一、填空题（每小题4分，共16分） 1、设是概率空间上的一个随机变量，且存在， 是的子－域，定义如下：（1）_______________ ； （2） _____________________________________________ ； 2、设是强度为的Poisson过程，则具有_____、 _____增量，且，充分小，有：＝ ________，＝_____________； 3、设为一维标准Brown运动，则，____， 且与Brown运动有关的三个随机过程____________、________ ______________、______________都是鞅（过程）； 4、倒向随机微分方程（BSDE）典型的数学结构为__________ ______________________________，其处理问题的实质在于 ______________________________________________________。 二、证明分析题（共12分，选做一题） 1、设是定义于概率空间上的非负随机变量，并且具有指数分布，即：，，其中是正常数。设是另一个正常数，定义：，由下式定义：，；（1）证明：；（2）在概率测度下计算的分布函数：，； 2、设，，，域流满足： ，；又设，，，试证：关于域流是鞅！ 三、计算证明题（共60分） 1、（12分）假设，给定，试分别由指数分布的无记忆性和，求； 2、（10分，选做一题） （1）设，，，且相互独立；，设为给定时的条件概率密度，试求之并由此求； （2）设，试求及 ，并由此（连续型全概率公式）求； 3、（4分，选做一题）（1）设独立同分布，试基于微元法由条件密度求；（2）设，，试由条件数学期望的直观方法求、； 4、（10分）设独立同分布，，试由条件数学期望的一般定义求； 5、（14分）设是强度为的Poisson过程，，表示第个事件发生（到达）的时刻，试求：（1） （）；（2），； 6、（10分）设为标准Brown运动，试由Ito-Doeblin公式求解随机微分方程，并求 ，。 四、应用分析题（共12分） 设股价遵循几何布朗运动，利率为常数。定义风险的市场价格为：以及状态价格密度过程为：；a）证明： ；b）设表示投资者采用组合过程时其资产组合的价值（自融资组合），即有： ，证明：是鞅；c）试从对冲欧式看涨期权空头的角度（或用组合资产复制期权）导出股价遵循几何布朗运动的欧式看涨期权价值的B—S方程，并推导风险中性测度下的定价公式。【以上三小题选做a）、b）或c）】 安徽大学2011—2012学年第二学期 《 应用随机过程 》A卷参考答案 填空题 1、（1）为-可测的； （2），； 2、独立、平稳，，； 3、，，，； 4、，随机微分方程处理问题的实质在于：尽管现在时刻投资者无法预知将来某时刻的收益（随机变量），但投资者仍可确切地计算出今天如何去做，才能达到将来时刻的不确定收益！ 二、证明分析题（选做一题） 1、（1） ； （2）， ； 2、由于，，， ，；且， ，即有：关于域流是鞅（过程）！ 计算证明题 1、（1）由几何分布的无记忆性，， ，； （2）； 2、（1）易见，，令，从而由，，，从而 ，则有 ；从而， ， ，也即有 。 （2）令，即有：，即： ；令，即有：时， ，即：；从而， ， ； 。 3、（1）由概率微元法，易知，， ；从而， ，故 ； （2）易知，，，从而，， ，， ；故有：，。 4、易见，；； ；从而，若，则有。不妨设 ，由条件数学期望的定义：， ；取， ；即有： ； ；从而，， ；两边关于求导即有： ，；从而，。 5、（1） ，也即： ； （2）由于，其中为独立同 分布的第个顺序统计量；从而， ，即有：。以下由概率微元法（又称微元密度法）来求的分布！ ，；从而，；因此， 。 6、令，，，由Ito-Doeblin公式， ；两边同时积分，即有： ，即：，也即： 。 令，，，由Ito-Doeblin公式， ，两边积分后有；两边取期望后有 （ITO积分是鞅，期望为零）；， 。 应用分析题 令，则， ，，由Ito-Doeblin公式， ； b）由Ito乘积法则， ，这里