带有存量贷款组合优化决策模型及智能算法的研究.pdfVIP

第 26卷 　第 5期 黑 龙 江 大 学 自 然 科 学 学 报 Vo l26 No5 　 　 2009年 10月 　　 JOURNAL OF NA TURAL SC IENCE OF H E ILON GJ IAN G UN IV ER SITY O ctober, 2009 　　　　　　 带有存量的贷款组合优化决策模型及智能算法研究 孙 　滢 , 　高岳林 (北方民族大学 信息与系统科学研究所 ,银川 75002 1) 摘 　要 : 带有存量的贷款组合优化决策模型是在模型中考虑存量贷款和增量贷款的关系 ,控 制了银行全部贷款的组合风险 。鉴于提出的模型是一个非线性的 0 - 1分式整数规划问题 ,给出了 一种混合改进贪婪变换的遗传算法 ,数值结果表明该算是有效的 ,可以求解中大规模问题 , 同时也 说明所提出的模型是合理的。 关键词 :贷款组合优化 ; 存量贷款 ; 非线性 0 - 1分式整数规划 ; 智能算法 ; 混合遗传算法 ; 改 进的贪婪变换 中图分类号 : F830 文献标志码 : A 文章编号 : 100 1 - 70 11 (2009) 05 - 0637 - 06 0　引　言 贷款组合优化决策 [ 1 ] ,就是基于现代资产组合理论 ,通过优化贷款组合 ,综合考虑贷款收益和风险的前 提下 ,在众多申请贷款的对象中选取一组合适的贷款对象的决策过程 。 目前 ,在国内外关于商业银行贷款决策问题的研究主要集中在是否对单个贷款对象进行贷款的研究 上 [ 2 ] ,较少涉及到贷款组合的问题 。然而 ,就算考虑商业银行的贷款组合的情况 ,也主要集中在对增量贷款 组合的研究 ,如文献 [ 3 - 4 ] ,但是在实际的贷款组合中 ,全部的贷款组合是由存量贷款组合和增量贷款共同 组成的 ,它们的风险与收益对商业银行的风险管理有直接的影响[ 1, 5 ] 。忽略存量贷款必将使得对于新增贷 款的风险度量产生较大的误差 ,如 :假设银行已对某企业贷款 ,但在新增贷款时 ,若忽略已有贷款 ,可能导致 继续给该企业贷款的情况 ,那样大量资金就容易集中在少数的企业 ,与银行分散贷款 ,减小风险的原则不符 。 故而 ,针对存量贷款问题的研究是十分必要的。在综合考虑上述因素的基础上 ,本文中将针对存量贷款和增 量贷款组合问题建立考虑存量问题的贷款组合优化决策模型 。 本文提出的模型本质上还是一个非线性 0 - 1分式整数规划问题 ,在规模较小时可以容易地运用枚举法 进行求解 ,但当规模增大时 ,其运算量呈指数增长 ,一般传统方法将无法对其求解 。本章针对该模型建立了 一个混合改进贪婪变换的遗传算法 ,并进行了数值试验 ,表明了用该算法求解此类的贷款组合优化决策模 型 ,不论寻优能力 ,还是在求解速度和稳定性方面都取了很好的效果 。 1　贷款组合的收益与风险 对于银行全部贷款组合的收益与风险的计算方法 ,采用如下的公式进行 : T 首先对于银行已有的 n 笔贷款, 即存量贷款, 用 X = ( x , …, x ) 为 0 - 1变量组成的向量表示, x = 0 n 1 n i 表示第 i笔贷款企业未被选中, xi = 1表示第 i笔贷款企业被选中, 由于该 n 笔贷款为存量贷款, 所以 xi = 1; ( ) r i = 1,