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第七章 随机解释变量 随机解释变量的概念 随机解释变量的后果 随机解释变量的修正 案例分析 2010年6月23 日 1 贺炎林 第7章随机解释变量 第1节 随机解释变量的概念 一、随机解释变量的概述 二、产生随机解释变量的原因 2010年6月23 日 2 贺炎林 第7章随机解释变量 一、随机解释变量的概述 1. 随机解释变量的含义 设模型为 Y Yβ +β X +β +L+β X +μ 0 1 1 i 2 2 i i k ki i 如果存在一个或多个随机变量作为解释变 量，则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2 为随机解释变量。对于随机解释变量 问题，分三种不同情况： 2010年6月23 日 3 贺炎林 第7章随机解释变量 一、随机解释变量的概述 1. 随机解释变量的含义 (1) 随机解释变量与随机误差项独立(Independence) Cov( X) ( E x) ( E) x( E) 0 2, μ 2 μ 2 μ (2) 随机解释变量与随机误差项同期无关,但异期相关 (Cov X) ( E x) 0 μ μ i 2 , i i 2i ( ) ( Cov X) 0 μ E x μ ≠ s ≠0 i 2i , s − i i 2s − (3) 随机解释变量与随机误差项同期相关 (contemporaneously correlated)。 (Cov X) ( E x) 0 μ μ ≠ i 2 , i i 2i 2010年6月23 日 4 贺炎林 第7章随机解释变量 二、随机解释变量产生的原因 在实际经济问题中，经济变量往往都具有随机 性。 但是在单方程计量经济学模型中，凡是外生变 量都被认为是确定性的。 于是随机解释变量问题产生的主要原因是：用 滞后被解释变量作为模型的解释变量。 2010年6月23 日 5 贺炎林 第7章随机解释变量 二、随机解释变量产生的原因 1.耐用品存量调整模型： 耐用品的存量Qt 由前一个时期的存量Qt-1和当 期收入It共同决定： Q =β +β I +β Q +μ t=1,…T t 0 1 t 2 t-1 t 这是一个滞后被解释变量作为解释变量的模型。 但是，如果模型不存在随机误差项的序列相关 性，那么随机解释变量Q 只与μ 相关，与μ不相