倒向随机微分方程解光滑性.pdfVIP

维普资讯 ■______I●■■■■■●■■■■_■■■_ 嘲 数学物理学报 倒 向随机微分方程解 的光滑性 林清泉 (中国人民大学财政金融学院 中国财政金融政策研 究中心 北京 100872) 摘要 ：该文讨论了倒向随机微分方程 广r Y。= + Ig(，Y，Z)ds— lZdW JI JI 解在 Malliavin微分意义下 的光滑性．对任意 的 讨论其解在 Malliavin意义下 阶可微性 ，并 且证 明它是一个线性倒 向随机微分方程的解，从而说明BSDE解 的光滑性． 关键词 ：倒向随机微分方程 ；Malliavin微分 ；光滑性． MR(2000)主题分类 ：60H 中图分类号：O211．63 文献标识码 ：A 文章编号 ：1003—3998(2004)Ol一088—06 1 引言及基本假设 经典 Ito’S随机微分方程 dY，一b(f， )dt+ a(t， )dW ， 0≤ t≤ T． (1．1) 给定初始条件Y。一 。，在一定条件下上述方程解存在唯一[1]．它的解是Wiener泛函，很多 学者试图对 Wiener泛函建立一套分析理论 ，但许多常见的泛函如Ito’S随机微分方程 的 解，相对于Wiener空间的任何一种范数来说，未必都是连续的，当然更谈不上 Frech6t微分 了．Malliavin[4]建立了一套对 Wiener泛函的 “相对微分”运算，使一些重要的泛 函在某种 意义下是光滑 的，这种微分称为 Malliavin微分 ，在一定条件下 Ito’S随机微分方程解在 MaIliavin微分意义下可微 ，甚至无穷可微 ，从而可研究ho’S随机微分方程解的分布密度存 在性．对于特殊类型的倒向随机微分方程 Karoui，Peng，Quenez(1997)[5]讨论其解的一 阶Malliavin微分的存在性，且满足一个倒 向的线性随机微分方程，我们进一步讨论了此类 方程解在 Malliavin微分意义下对任意的 其解的 阶可微性 ，且是一个线性倒 向随机微分 方程的解 ，从而得到 BSDE解的光滑性．为进一步研究倒 向随机微分方程解 的非退化性 ， 分布密度存在性提供必要的条件．Peng研究了倒向随机微分方程与拟线性抛物型方程的联 系[3]，因此有可能进一步研究这类微分方程解的正则性． 设 (n，． ，P)是的完备概率空间，W一{W，，0≤f≤T)是其上的d—Brown运动，由 生成的自然 代数流{． ，0≤f≤T)满足通常条件．给定 丁0．考虑倒 向随机微分方程(简 称为BSDE) 收稿 日期 ；2000—03—22 ·基金项 目：“211工程”十五建设计划重点科研项 目，国家 自然科学基金资助项 目 维普资讯 N0．1 林清泉 ：倒向随机微分方程解的光滑性 89 r7’ r7’ Y，一 + lg(s，Y，Z)ds— lzd ， o≤t≤T， (1．2) J f J f 这里 g： ×[O，丁]×R×Rld一尺是 。留 (尺)o留 可测，( 表示 ×[O，丁]上可料子集