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48 2 ( ) Vol. 48 No. 2 第 卷 第 期 吉林大学学报 理学版 2010 3 Journal of Jilin University (Science Edition) Mar 2010 年 月 求解随机微分方程几类数值计算格式的分析 ， 傅 味 宫成春 ( ， 130012) 吉林大学数学研究所 长春 : ， 摘要 讨论随机微分方程的几类数值计算格式 构造了求解非线性随机微分方程隐格式的预 ， ， . 估校正算法 并利用这些数值算法进行了数值实验 分析比较了各种格式的平均全局误差 数值结果表明，Euler 方法和Milstein 方法的显格式和半隐格式的计算精度比隐格式高. : ;Euler ;Milstein 关键词 随机微分方程 方法 方法 中图分类号:O24 1. 81 文献标志码:A 文章编号:167 1-5489 (20 10)02-0 163-06 Analysis of Some Numerical Schemes for Stochastic Differential Equations FU Wei ，GONG Cheng-chun (Institute of Mathematics ，Jilin University ，Changchun 130012 ，China) Abstract :We discussed some numerical schemes for stochastic differential equations ，and applied predictor- corrector method to solving implicit scheme for non-linear stochastic differential equations. We also carried out the numerical experiments and analyzed and compared the average global error of each numerical method. The numerical experiments illustrate that the calculating accuracies by means of explicit scheme and half-implicit scheme are higher than that of implicit scheme. Key words :stochastic differential equation ;Euler scheme ;Milstein scheme ［1-5 ］ ， ， 、 、 近年来 随机分析和随机微分方程理论得到迅猛发展 并广泛应