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应 用 数 学
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无穷水平的随机微分效用
周少甫 张希承
,
华中理工大学数学系 湖北 武汉
/ , 2.++720
摘要 本文研究了由 提出的无穷水平的随机微分效用理论 建立了无
1 = ,
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穷水平的随机微分效用和无穷限倒向随机微分方程的等价关系 在非 条件
B =
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下 讨论了无穷水平的随机微分效用的存在唯一性和效用函数的一系列性质
, B
关键词 随机微分效用 效用函数 无穷限倒向随机微分方程 递归效用
1 F F F
中图分类号 主题分类
1 *--BH.F **2B+ /MNNM0 1.2 +5FH+ -+F3+ +3
G I JKL I $
文献标识码1 文章编号1-++-=3O27/*+++0+*=++23=+5
M 定义及引理
设 为一完备概率空间 是其上标准的布朗运动 信息流
/P, ,R0 ,ST V B X S V
U UW + UUW +
Q Q Q
是 的自然 代数流 表示到 时间为止的所有信息
/T 0 Y= , U B
U U
Q
消费过程 取值于某个可分 格中的闭凸子集 为适应的且与 以后的
ZX SZV [\A\CD ,Z U
U ] U
信息 未来信息 无关 在 中范数记为 对固定的 消费过程空间 定义为
/ 0 , ^Z ^B _ ‘ a, b
] U _ ]
e
值循序过程 且满足
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