南方中证500指数证券投资基金(LOF)2010年年度报告摘要.docVIP

南方中证500指数证券投资基金(LOF)2010年年度报告摘要 2010年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2011年3月29日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方中证500指数证券投资基金(LOF)南方中证500指数（LOF）160119 前端交易代码 160119 后端交易代码 160120 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）2009年9月25日 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,972,289,432.83 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所2009年11月11日注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%4%。中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司鲍文革李芳菲0755010 电子邮箱 manager@ lifangfei@ 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755010 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009年09月25日-2009年12月31日 本期已实现收益 382,178,312.08 179,466,602.40 本期利润 462,616,870.73 522,613,376.93 加权平均基金份额本期利润 0.1374 0.1740 本期基金份额净值增长率 9.40% 17.60% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 期末可供分配基金份额利润 0.1459 0.0678 期末基金资产净值 3,658,934,810.92 3,391,413,066.60 期末基金份额净值 1.2310 1.1760 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5