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第 20 卷第 3 期 数 学 理 论 与 应 用 V o l. 20 N o. 3 　 2000 年 9 月 　 　 Spet. 2000 M A TH EM A T ICAL TH EOR Y AND A PPL ICA T ION S 关于随机选择的一个强极限定理 刘玉灿 (石家庄邮政高等专科学校, 石家庄 050021) 刘　文 张丽娜 (河北工业大学应用数理系, 天津 300130) 　　　　 (河北农业大学基础部, 保定 071001) 摘　要　本文利用似然比和区间剖分法研究相依N 值随机变量序列选择的极限性质, 得到关于赌博方法的 一个强极限定理的若干推广. 关键词 　 强极限定理, 随机选择, 似然比, 赌博方法,m 元序组. 分类号: 60F 15, 60F 99. 随机选择的概念起源于赌博. 考虑Bernou lli 试验的一个无穷序列, 并假定在每一次试验 中赌徒都有选择赌与不赌的自由. 赌博方法由一套规则组成, 按照这套规则, 赌徒唯一地决 定在哪些次试验参赌. 关于赌博方法的一个定理断言, 无论采取何种方法, 赌徒参赌的那些 次试验组成一个Bernou lli 试验序列, 其成功概率不变. 这个命题的重要性首先由 von M ises ( ) 发现, 他引进成功的赌博方法的不可能性作为一个基本公理 参见[ 1 ], p. 186 及[ 2 ], p. 91 . Ko lm ogo rov 在[3 ] 中进一步讨论了这个问题. 本文的目的是采用[ 4 ] 中提出的区间剖分法并 引进似然比, 将有关讨论推广到相依N 值随机变量序列和m 元序组的情况. 设{X n , n ≥ 1} 是在S = {1, 2, …, N } 中取值的一列随机变量序列, 其联合分布为 g ( , …, x ) ( = x , …, X = x ) ∈S , 1 ≤ i ≤n. ( ) x 1 n = P X 1 1 n n 0, x i 1 易知{X n , n ≥ 1} 相互独立且同分布的充要条件是存在S 上分布: