可交换随机变量序列部分和完全收敛性.pdfVIP

维普资讯 应用概率统计 第二十卷 ChineseJournalofAppliedProbability 第二期 2004年 5月 andStatisticsVo1．20No．2M ay2004 可交换随机变量序列部分和的完全收敛性 赵 月 旭 (杭州电子科技大学信息与计算科学系，杭州，310018) 摘 要 本文通过讨论可交换随机变量序列 { ：n 1)的部分和 关于正值单调函数 日(z)， (z)的尾概率级数的 收敛性和某种形式矩的存在性之间的关系，获得了部分和完全收敛性的一系列充分性和等价性结论 ．D 关 键 词：可交换随机变量，部分和，尾概率级数，完全收敛性． 学 科 分 类 号： 0211．4． §1． 引 言 Hsu和 Robbins[]于 1947年提 出了完全收敛性的概念，这为研究大数律尾概率级数的收敛性开创了先 例 ．对独立随机变量部分和的完全收敛性问题 已有许多学者做了研究，如Katz和Baum[，白志东和苏淳 邵启满 【]等 ．1956年，Prohorov[]曾提出关于独立同分布随机变量大数律尾概率级数收敛性方面的三个问 题，引起了众多学者的兴趣，现在这些问题 已被苏淳 10]和邵启满 I4]所解决，并获得了理想的结果 ．周知， 可交换随机变量是一类重要的相依随机变量，其概念最早由DeFinetti提出，Prohorov的这些问题对可交 换随机变量是否成立呢?本文通过讨论部分和关于正值单调函数尾概率级数的收敛性和某种形式矩的存在性 之间的关系，回答了在一定条件下可交换随机变量关于这三个问题的一些结果，并得到了一系列充分性和等 价性结论 ． 称随机变量有限列 { ：佗 1)是可交换的，如果 ( ， ，… ， )的联合分布是置换不变的，即对 (1，2，… ，礼)的每一个置换 7r，(1，2，… ，X ) (X (1)，X (2 一，X ())．随机变量无限列是可交换的，如 果其中任何有限子集都是可交换的 ． 下面，我们先给出体现可交换随机变量与独立同分布随机变量关系最基本的结果 【]： (1)可交换随机变量序列 { ：礼 1)在给定其尾 一域下是条件独立同分布的； (2)对任意的 ∈Q，存在 { ：礼 l}的尾 一域下的条件正则分布 ，在概率空间 (R ， ， )上， { ：礼 1)所对应的坐标随机变量 { ：Tt 1)是独立同分布的，且有 P(Xl~T1，X2X2，· ，n ，n · ，X z)= ／1-IP(XlxjI9v)dP= ／1-IP( xj)dP J =1 J =1 以下将沿用P， 等的记法 ． n 设 { ：Tt 1)为独立同分布随机变量序列， =∑Xi，正值单调函数 (￡)和H(t)在 (0，+∞)上有 = 1 定义，且 (￡)下∞， (z)= (￡)d￡．定义 (￡)=E I(IsI ￡ (礼))； )=sup